风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的()损失。
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风险价值VaR(value at risk)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对()造成的潜在最大损失。
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( )指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。()
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在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断()
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在()框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。
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在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失称为()
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在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。这样的市场风险分析方法是()。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则表明( )。
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( )是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。
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给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
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风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。()
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风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
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LDA 框架下,银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数,用( )拟合出一定置信水平(99.9% )和区间(一年)的操作风险VaR 值。
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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%.持有期5天,
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在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合()。
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A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为10万元,则表明该银行的资产组合()
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-般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。()
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假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元,则表明该资产组合()。
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一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。()
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VAR风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。()
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某投资组合在置信水平为90%,持有期为两周的情况下,如所计算的风险价值为-2.5%,则表明该资产组合的预期损失为()
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某基金A在持有期为12个月,置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为5%,则以下说法正确的是()
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