18、在资金正缺口状态下,如果利率下降,则较多负债的利率固定在较高水平上,较多资产的利率必须随着不断下降的市场利率下调,从而使银行净利差减少。
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银行处于利率敏感性正缺口状态时,如果市场利率上升,银行收益()。
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当银行产生负债敏感型缺口时,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。()
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当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。
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对处于资金正缺口担心利率下降减少投资收益的银行,应购入看跌期权。()
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如果银行预期未来利率下降,则其应当建立的资金缺口为()。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之加强。
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某银行在未来6个月内的利率敏感资产为6亿元,利率敏感负债为5亿元,则利率敏感缺口为()。
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其他条件不变的情况下,当商业银行资产负债久期缺口为正时,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有()。
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当银行存在负缺口和负债敏感的情况下,如果利率上升,其他条件不变,则银行净利息收入增加。
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在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息差减少,银行净利息收入减少。
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资产、负债与所有者权益的平衡关系是企业资金运动处于相对静止状态下出现的,如果考虑收入、费用等动态要素,则资产与权益总额的平衡关系必然被破坏。
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当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将()。
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当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度( ),流动性也随之( )。
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在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会()。
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商业银行在进行缺口分析时,当某-时段内的()时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口,此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口,此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。(《商业银行市场风险管理指引》附录)
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资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,利率敏感性比率小于1与正缺口相同。()
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根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
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36、资产、负债与所有者权益的平衡关系式,企业资金运动处于相对静止状态下出现的,如果考虑收入、费用等动态要素,则资产与权益的平衡关系必然被破坏。()
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不同融资缺口状态下利率变化对银行收益的影响?
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10、如果某商业银行存在一个20亿元的正缺口,则5%的利率下降将导致其利润()
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资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()
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