沪深300股指期货合约到期日为（）。
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若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
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沪深300股指期货合约到期时只能进行（）。
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沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（）。
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在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。
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中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数，其合约乘数为每点300元，报价单位为指数点，最小变动单位为0.2点。
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沪深300股指期货合约的最小变动价位为0．01点。（）
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沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
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沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）
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沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。
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根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
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沪深300股指期货的合约到期月份的第一个周五（遇法定节假日顺延）。（）
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若沪深300股指期货某个合约报价为3000点，则1手合约的价值为（）万元。
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沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
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沪深300股指期货的合约乘数为（）。
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假设沪深300股指期货的保证金为7％，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（）元。
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中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以
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6、假设8月20日是交易日，9月到期的沪深300股指期货合约开盘价为3200点，保证金率为8%，此时购买一手沪深300股指期货合约需要
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假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
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IF1011合约表示的是2011年10月到期的沪深300股指期货合约。（）
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沪深300股指期货合约的最后交易日为（）。
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沪深300股指期货合约的到期日为合约到期月份的（）。
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通过集合竞价买卖沪深300股指期货合约，交易指令申报时间为（）。
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沪深300股指期货合约的交易单位为“手”，期货交易以交易单位的整数倍进行。（）
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沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（）。