某投资者在上海期货交易所卖出期铜(阴极铜)10手，成交价为37500元/吨，当日结算价为37400元/吨，则该投资者的当日盈亏为（　　）。

相似题目

• 某套利者以63200元／吨的价格买入1手（1手铜5吨）10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资（）元。

  A . 价差缩小了100元／吨，亏损500 B . 价差扩大了100元／吨，盈利500 C . 价差缩小了200元／吨，亏损1000 D . 价差扩大了200元／吨，盈利1000

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• 在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元／吨和46600元／吨；3月9日，该项交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元／和47100元／吨。该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）

  A . 亏损25000 B . 盈利25000 C . 盈利50000 D . 亏损50000

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• 7月1日，某投资者以7200美元／吨的价格买入l手10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出1手12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7200美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。

  A . 亏损100 B . 盈利100 C . 亏损50 D . 盈利50

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• 在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日，该项交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月平仓价格分别为46800元/和47100元/吨。该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）

  A . 亏损25000 B . 盈利25000 C . 盈利50000 D . 亏损50000

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• 某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约，同时以63000元／吨买入一手10月铜合约，当8月和10月合约价差为（）元／吨时，该投资者获利。

  A . 1000 B . 1500 C . -300 D . 2000

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• 某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约，同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约，当8月和10月合约价差为（）元/吨时，该投资考获利。

  A . 1000 B . 1500 C . 2000 D . 2500

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• 某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）时，该投资者平仓后能够净盈利150元.

  A . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 B . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者当天（）（手续费忽略）。

  A . 盈利200元／吨 B . 亏损200元／吨 C . 亏损400元／吨 D . 亏损350元／吨

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• 5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于(　　)作出的决策。 A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大 B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大  

  A . 11648元/吨 B . 11668元/吨 C . 11780元/吨 D . 11760元/吨

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元/吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。则以下说法正确的是（）。

  A . 该投资者损益平衡点是51000元／吨 B . 该投资者最大收益理论上可以是巨大的 C . 该投资者需要缴纳保证金 D . 该投资者履约后的头寸状态是空头

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• 6月1日，某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元／吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。

  A . 6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨 B . 6月铜合约的价格上涨到6930美元／吨，9月铜合约的价格上涨到6960美元／吨 C . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格保持不变 D . 6月铜合约的价格下跌到6750美元／吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元／吨

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• 6月份，某交易者以200美元/吨的价格卖出4手（25吨/手）执行价格为4000美元/吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元/吨，则该交易者的净损益为（）。

  A . -20000美元 B . 20000美元 C . -37000美元 D . 37000美元

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• 某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

  A . 在第二天买入3手7月LME铜期货合约 B . 同时卖出3手1月LME铜期货合约 C . 同时买入3手7月LME铜期货合约 D . 在第二天买入3手1月LME铜期货合约

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• 5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于（）做出的决策。

  A . 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大 B . 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 C . 计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小 D . 计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

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• 某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。

  A . 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨 B . 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨 C . 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨 D . 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

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• 某套利者以63200元/吨的价格买入1手（5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1

  某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。过了－段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的结果为（）。 A.价差扩大了100元/吨，赢利500元 B.价差扩大了200元/吨，赢利1000元 C.价差缩小了100元/吨，亏损500元 D.价差缩小了200元/吨，亏损1000元

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• 某套利者以63200元／吨的价格买入1手(1手=5吨)10月份铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出l2月1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63]50元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的结果为（）。

  A．价差扩大了100元／吨，盈利500元 B． 价差扩大了200元／吨，盈利l000元 C． 价差缩小了100元／吨，亏损500元 D． 价差缩小了200元／吨，亏损l000元

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• 某投资者预通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元/吨，69500元/吨和69850元/吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元/吨。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2595001-2598000/7018314e528839028948288577156e56.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 某投资者卖出一份阴极铜期货合约，当天合约的价格是128000元，要求的保证金率是10%，第2天合约的价格跌到127500元，第3天合约的价格上涨到127700元，第4天价格继续上涨到128050元。请问以下哪个关于保证金余额的答案是正确的？（）

  A．保证金余额 13300元 13500元 12850元 B．保证金余额 13300元 13500元 12750元 C．保证金余额 12300元 12100元 12750元 D．保证金余额 13300元 13100元 12750元

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• 6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元/吨，权利金200元/吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元/吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者（）（手续费忽略）

  A．盈利200元/吨 B．亏损200元/吨 C．亏损400元/吨 D．亏损350元/吨

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• 5月10日，某交易者买入8手7月铜期货合约的同时卖出10手9月铜期货合约，价格分别为46500元/吨和47800元/吨。6月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为47000元/吨和48300元/吨。该交易者在期货市场上（）。（不考虑手续费，铜期货合约5吨/手）

  A．亏损1000元 B．盈利1000元 C．亏损5000元 D．盈利5000元

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• 某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利

  A．6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 B．6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨 C．6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变 D．9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨

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• 在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为45800元/吨和46600元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为46800元/吨和47100元/吨。该交易者在期货市场上（）（不考虑手续费，铜期货合约每吨5元）

  A．亏损500元 B．盈利500元 C．亏损25000元 D．盈利25000元

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