进行正向可交割跨期套利的核心在于购买成本的计算。（）

相似题目

• 根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同，跨期套利可以分为（）。

  A . 牛市套利 B . 熊市套利 C . 跨市套利 D . 蝶式套利

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• 跨期套利是指在不同市场同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为跨市套利、跨期套利和跨币种套利三种类型。（　　）

  A . 正确 B . 错误

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• 当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）

  A . 正确 B . 错误

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• （）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。

  A . A．买进套利 B . B．卖出套利 C . C．蝶式套利 D . D．跨市套利

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• 跨期套利分为牛市套利，熊市套利和（）

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• 跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 8月1日，大豆现货价格为3800元/吨，9月份大豆期货价格为4100元/吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元/吨(包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。[2010年9月真题]

  A . 买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约 B . 买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约 C . 卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约 D . 卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

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• 如果在正向市场中，期货的价格和现货的价格同时上升，并一直持续到交割日，基差的绝对值始终大于持仓费，那么就会出现无风险的套利机会。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 跨期套利是指在（）同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。

  A . 不同市场 B . 同一市场 C . 不同国家 D . 同一个国家

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• 利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 进行卖出套利时，套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合，可以说是"套利的套利"。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假定年利率r为8%，年指数股息d为1.5%，6 月30 日是6 月指数期合约的交割日。4 月1 日的现货指数为1600 点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2 个指数点，市场冲击成本为0.2 个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4 月1 日时的无套利区间是（　　）。

  A . [1606，1646] B . [1600，1640] C . [1616，1656] D . [1620，1660]

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A . 活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B . 小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C . 牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E . 当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 假定年利率r为8％，年指数股息率d为1．5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0．2个指数点，市场冲击成本为0．2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0．5％，买卖股票的市场冲击成本为0．6％；投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额0．5％，则4月1日时的无套利区间是（）。

  A．[1606，1646] B． [1606，1646] C． [1616，1656] D． [1620，1660]

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• 卖方交割时，当INE＞仓单成本存在期现套利机会。（)

  是 否

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• 根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利3种。不同的商品期货合约适用不同的套利方式，下列说法正确的是（）。

  A．活牛、生猪等不可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 B．小麦、大豆、糖、铜等可存储的商品的期货合约适用于牛市套利 C．牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效 D．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很容易获利的 E．当近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合约时，进行熊市套利是很难获利的

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• 当交割价值大于现货价格的终值,套利者就可卖空标的资产,将所得收入以无风险利率进行投资,同时买进一份该标的资产的远期合约。()

  A．正确 B．错误

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• 跨期套利： 同一期货品种的不同月份合约上建立（）的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。

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• 正向期现套利持有成本包括（）、运输费、检验费、入库费、仓租费、（）、（）、仓单升贴水等。

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• 2、交割价格大于远期价格，意味着资产的现价偏低，可以进行正向套利。

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