假定一个交易组合在3个月内的收益分布服从正态分布,均值为200万美元,标准差为1000万美元。对于3个月展望期99%置信水平下的VaR为多少?
相似题目
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程,测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。https://assets.asklib.com/psource/2016080214571125221.gif
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程,测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。https://assets.asklib.com/psource/2016080214580241546.gif
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所有其他条件均相同,投资者最有可能喜欢的收益分布投资组合带有()。
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假设某银行的预期资产收益率是2%,标准差是0.5%,资产总额是1000亿元,负债总额是935亿元,假定收益率服从正态分布,则该银行的风险系数和倒闭概率分别是()。
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对服从正态分布的随机误差,如其分布为N(0,σ),则误差落在[−3σ,3σ]内的概率为()。
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假定大量的测量误差均服从正态分布,一般取()为随机误差的极限误差。
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商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在()。
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计量抽样检验需要假定质量特性服从某种分布律,如正态分布、指数分布等,可以把多种质量特性合并起来规定为一个质量标准。()
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程;测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。欲比较A、B两药疗效是否有差别,宜采用的检验方法是()。
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程;测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。欲分别比较A、B两药是否有效,宜采用()。
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在一个平均数和方差均为10的正态总体N(10,10)中,以样本容量10进行抽样,其样本平均数服从()分布。
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程,测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。https://assets.asklib.com/psource/2016080214584023016.gif
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程;测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。欲比较A、B两药疗效是否有差别,设计类型和资料类型分别是()。
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()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
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()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
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一个交易组合在一个月内损失超过10百万美元的概率为5%,则根据幂律计算(α=3),1个月展望期99%置信度的VaR是多少?
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如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款,违约的概率是()。
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如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。
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如果假定结构抗力R和荷载效应S这两个随机变量均服从正态分布,它们的平均值和标准差分别为______、______和______、______,则由概率论可知,功能函数Z也服从正态分布,Z的平均值和标准差分别为______和______。
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对服从正态分布的随机误差,如其分布为N(0,σ),则误差落在[3σ,3σ]内的概率为()
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设顾客在银行排队等候的时间X(单位:分)服从参数λ=0.1的指数分布.某顾客每周去一次银行办理业务,如果等候时间超过20分钟就离开,求该顾客一个月内至少有一次未办成业务的概率.
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如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从洎松分布,该贷款组合的违约概率是5%,那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是()。
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某医生欲了解A、B两药治疗某病的疗效有无差别,将某病患者随机分为两组,分别用A、B两药治疗一个疗程;测得治疗前后的血沉(mm/h),见下表(假定A、B两药治疗前后的血沉之差均服从正态分布,且方差相等)。欲比较A、B两药疗效是否有差别,设计类型和资料类型分别是A、配对,分类