詹森α是由詹森在（)模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。A.SMLB.APTC.WACCD.CAPM
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詹森业绩指数以（）为基础。
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詹森a是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。
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夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。
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以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。
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詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。
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詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）
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詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
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詹森α是由詹森在（）模型基础上发展出的一个风险训整差异衡量指标。
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詹森指数是在（ ）模型基础上发出的一个风险调整绩效衡量指标。
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詹森指数是在（ ）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（）
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詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）
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詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
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计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。
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风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。
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风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（
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（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数
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已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（)。A．特雷诺指数B．詹森指数
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詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
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风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。（）
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某基金的贝塔值为1.5，收益率为20%，市场平均收益率为15%，无风险利率8%，其詹森α为（）
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系
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某基金的贝塔值为1.8，收益率为16%，市场组合的收益率为12%，无风险利率5%，其詹森α为（）
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