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关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。
A . 评价组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合
B . 评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
C . 资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径
D . 评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
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平、纵线形组合设计时，（）是正确的设计思路。
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下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。
A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
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以下关于线形组织结构模式的描述中，正确的有（）。
A . 指令路径较短
B . 指令源是唯一的
C . 不能跨部门下达指令
D . 只是用于大型工程项目
E . 允许越级指挥
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下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。
A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种
C . 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D . 设定组合限额，可以有效控制组合信用风险
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以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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下列关于产品组合的表述正确的有（）。
A . 产品组合是指企业所生产或销售的全部产品线、产品项目的组合
B . 产品线（产品大类）是指产品类别中具有密切关系的一组产品
C . 产品项目是指在同一产品线内各种不同品种、规格、质量、形式、颜色和价格的具体产品
D . 产品项目又称产品的各种花色品种的搭配，亦称企业的经营范围和结构
E . 产品组合包括四个维度，即宽度、长度、深度和关联度
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关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。
A . 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B . 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C . 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D . 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等
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下列关于股票组合期货的说法正确的有（）。
A . 是金融期货中最新的一类
B . 以标准化的股票组合为基础资产
C . 可以用于套期保值
D . 实行现金交割
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界面的线形是（），选择正确的组合 ①界面上的图案 ②界面边缘 ③交接处的线脚 ④界面本身的形状
A . ①②④
B . ②③④
C . ①②③
D . ①②③④
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下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。
A . 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B . 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C . 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D . 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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关于平纵线形组合设计，正确的有（）。
A . 平纵线形组合设计只须满足行驶力学上的要求，反映在行车安全和顺适条件上
B . 平纵线形组合设计只须满足视觉和心理上的要求，反映在驾驶员的舒适和愉快感上
C . 可利用道路透视图来进行平纵线形组合分析研究
D . 线形设计要根据道路的等级处理好视觉心理要求、舒适、美观与经济等方面的矛盾
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下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（ ）。
A . 任何情况下都不允许超过组合限额
B . 通过设定组合限额．可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
C . 如果商业银行资本不足．则应根据情况调整每个维度的限额。使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
D . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
E . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
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下列关于投资组合风险类型分类中正确的有（）。
A . 资产风险与资本风险
B . 收入风险与支出风险
C . 经营风险与财务风险
D . 系统风险与非系统风险
E . 特定公司风险与整体市场风险
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平纵线形组合，避免在（）、避免在（）、一个平曲线内，必须避免纵面线形的反复凸凹。
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下列关于证券组合的说法正确的有()。
A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B . 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C . 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D . 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
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关于平纵组合设计，正确的有（）
A . 应保持线形在视觉上的连续性
B . 注意保持平纵线形几何指标大小均衡
C . 选择合宜的合成坡度
D . 在凸型竖曲线或凹型竖曲线底部设置反向曲线的变曲点，是理想的组合
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关于平、纵面线形组合设计，正确的有（）。
A、平曲线和竖曲线在一般情况下应相互重合
B、平曲线与竖曲线大小应保持均衡
C、平曲线应略长于竖曲线
D、平曲线和竖曲线半径均很小时,平曲线和竖曲线两者不宜重叠。
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关于投资组合理论，以下说法正确的有（ ）。
A . 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B . 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C . 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D . 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
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下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。
A . 组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
B . 组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种
C . 通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
D . 任何情况下都不允许超过组合限额
E . 组合限额是商业银行资产组合层面的限额
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下列关于纵线形组合设计要点叙述不正确的时（）
A . 在视觉上自然地引导驾驶员的视线。
B . 合理选择道路的纵横坡度，既保证排水通畅又应避免过大的合成坡度。
C . 平、竖曲线半径均小时，不得重合，应分开设置。
D . 可以在一个长平曲线内设两个或两个以上凸凹相邻的竖曲线。
E . 可以在一个长竖曲线内设两个或两个以上的反向平曲线。
F . 平、竖曲线半径均大时，不得重合，应分开设置。
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以下关于投资组合风险的表述，正确的有
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下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。
A．投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B．投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C．两种证券完全相关时可以消除风险
D．当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
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关于平纵组合设计应注意保持平纵线形几何指标大小均衡。（)
是
否
