市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当指数为1000点时。3个月后的指数期货理论值应为（）点。

相似题目

• 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6％，年指数股息率为1％。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货（）。

  A . 在3069以上存在反向套利机会 B . 在3069以下存在正向套利机会 C . 在3034以上存在反向套利机会 D . 在2999以下存在反向套利机会

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• 4月1日，某股票指数为2800点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

  A . 2849.00 B . 2816.34 C . 2824.50 D . 2816.00

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。利民公司加权平均资金成本为（）。

  A . 12.11% B . 13.31% C . 13.33% D . 14.33%

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。利民公司留存收益成本为（）。

  A . 15% B . 16% C . 17% D . 18%

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• 4月1日，某股票指数为1400点，市场年利率为5%，年股息率为1.5%，若釆用单利计算法，则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为（）。

  A . 1412.08点 B . 1406.17点 C . 1406.00点 D . 1424.50点

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5％，交易成本总计为15点，年指数股息率为l％，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。利民公司长期债券成本为（）。

  A . 7.13% B . 8.21% C . 8.61% D . 8.5%

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。利民公司优先股成本为（）。

  A . 17.11% B . 18.53% C . 19.82% D . 20.41%

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。则利民公司长期借款成本为（）。

  A . 5% B . 7.5% C . 6% D . 6.5%

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（　　）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530点以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500点以下才存在反向套利机会

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• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

  A . 9240 B . 8933 C . 9068 D . 9328

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• 利民公司资金总量为1000万元，其中长期借款200万元，年息20万元，手续费忽略不计；企业发行总面额为100万元的3年期债券，票面利率为12%，由于票面利率高于市场利率，故该批债券溢价10%出售，发行费率为5%；此外公司发行普通股500万元，预计第1年的股息率为15%，以后每年增长1%，筹资费率为2%；发行优先股150万元，股利率固定为20%，筹资费率也是2%；公司未分配利润总额为58.5万元，该公司所得税率为25%。利民公司普通股成本为（）。

  A . 14.5% B . 15.64% C . 16.13% D . 16.31%

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• 假设4 月1 日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15 点，年指数股息率为1%，则(　　)。

  A . 若不考虑交易成本，6 月30 日的期货理论价格为1515 点 B . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530 以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本,6 月30 日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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• 甲企业持有乙企业发行的优先股200股，每股面值500元，股息率为12%。当前的国库券市场利率为8%，乙企业的风险报酬率为2%。甲企业打算3年后将这些优先股出售，预计出售时市场利率将上升2个百分点。试评估该批优先股的价值。

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• 假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

  A . 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点 B . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会 C . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会 D . 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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• 假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（）。

  A．1489.6 B．844.4 C．1512.4 D．1497.2

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• 某日，沪深300现货指数为3100点，市场年利率为4%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，四个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

  A.3131 B.3193 C.3152 D.3255

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• 若中证500指数为8800点，指数年股息率为3%，无风险利率为6%，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格约为（）点。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10602001-10605000/35dd25230321ea1552ddabd5134c8a6f.png' /> A.9328 B.8933 C.9240 D.9068

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• 沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（）点

  A．3020 B．3120 C．3045 D．3030

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