股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。

相似题目

• 假定利率比股票分红高3％，即r-d=3％。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比（）。

  A . 有正向套利的空间 B . 有反向套利的空间 C . 既有正向套利的空间，也有反向套利的空间 D . 无套利空间

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• 在反向市场中，一般来说，对商品期货而言，当市场行情上涨，在近期月份合约价格上升时，远期月份合约的价格也上升，且远期月份合约价格上升可能更多。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在正向市场中，如果市场行情下滑，远期月份合约对近期月份合约升水可以大于与近期月份合约间相差的持仓费。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果交易者预期近期与远期两个相关期货合约的价差将缩小，则应该采取的交易策略是（）。

  A . 在正向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 B . 在反向市场上卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利 C . 在正向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利 D . 在反向市场上买人其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约进行套利

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• 基差是某一特定地点某一特定某种商品或资产的期货合约价格与同种的现货价格间的价差。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。

  A . 小于 B . 大于 C . 小于或等于 D . 大于或等于

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• 蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。

  A . 买入3月合约，卖出6月合约 B . 卖出3月合约，买入6月合约 C . 买入6月合约，卖出9月合约 D . 卖出6月合约，买入9月合约

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• 当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇期货的蝶式套利，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。

  A、和 B、差 C、积 D、商

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• 建仓时，当远期月份合约的价格（）近期月份合约的价格时，多头投机者应买入近期月份合约。

  A . 低于 B . 等于 C . 接近于 D . 大于

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• 无论近期月份合约和远期月份合约之间的价差属于过大还是过小，正确的跨期套利行为都能够从中获取利润。

  A . 正确 B . 错误

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• 如果临近合约到期，股指期货价格与股票现货价格出现超过交易成本的价差时，交易者会通过（），使股指期货价格与股票现货价格渐趋一致。

  A . 投机交易 B . 套期保值交易 C . 套利交易 D . 价差交易

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• 牛市套利的交易方式是买进近期月份期货合约的同时，卖出远期月份期货合约。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假定市场年利率为6%，且预计1个月后可收到1万元的现金红利。假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

  A . A.10250.50 B . 10150.00 C . 10100.00 D . 10049.00

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• 如果标的资产价格与利率高度正相关，在其他条件相同时，期货合约的理论价将略低予远期合约的理论价。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• （）的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动

  A．成本策略 B．统计策略 C．跨市场套利策略 D．跨期套利策略

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• 假设该股指期货合约的乘数为100元，则100万市值的股票组合相当于股票指数10 000点。假设远期理论价格与期货理论价格相等，则上题中的3个月后交割的股指期货合约的理论的点数是（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2535001-2538000/8d7fffd9fb2855ffc312d345259def95.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（）。<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/10248001-10251000/778db9cc426be4c51332f2bfea99f577.jpg' />

  A．④ B．③ C．② D．①

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• 当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为（）

  A．正向市场 B．反向市场 C．逆转市场 D．现货溢价

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• 假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比应（）

  A．买入6月合约，卖出9月合约 B．买入6月合约，买入9月合约 C．卖出6月合约，买入9月合约 D．卖出6月合约，卖出9月合约

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