夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。

相似题目

• 特雷诺业绩指数以（）为基础。

  A . 资本市场线 B . 证券市场线 C . 有效边界 D . 可行边界

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• 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（　）。

  A . 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B . 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C . 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D . 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方

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• 下列关于特雷诺业绩指数的一些说法正确的是（）。

  A . 特雷诺业绩指数是1965年由J·特雷诺提出的 B . 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础 C . 特雷诺业绩指数以β系数作为风险衡量标准 D . 特雷诺业绩指数由每单位总风险获得的风险溢价来计算

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• 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 指数化策略（）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（）投资者的目标业绩，与该指数相配比（）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。

  A . A．可以保证，不一定代表，并不意味着 B . B．可以保证，代表，意味着 C . C．不能保证，可以代表，不意味着 D . D．不能保证，代表，意味着

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• 夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。

  A . A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险 B . B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险 C . C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致 D . D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

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• 负债融资策略和指数化策略都是追求与预定基准业绩相匹配的结构化投资组合策略。

  A . 正确 B . 错误

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• 指数化策略（ ）投资组合业绩与某种债券指数相同。该指数的业绩（ ）投资者的目标业绩，与该指数相配比（ ）资产管理人能够满足投资人的收益率需求目标。

  A . 可以保证，不一定代表，并不意味着 B . 可以保证，代表，意味着 C . 不能保证，可以代表，不意味着 D . 不能保证,代表,意味着

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• 使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 有些基金主要投资于货币市场，有些基金投资于指数成分股，因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。

  A . 投资目标与范围 B . 风险水平 C . 基金规模 D . 时期选择

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• 下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）

  A . 夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险 B . 夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据 C . 特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有 D . 夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

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• 指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。

  A . 正确 B . 错误

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• 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。

  A . 正确 B . 错误

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• 使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某基金只投资军工行业的股票，则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。

  A . 香港恒生指数 B . 上证50指数 C . 军工行业指数 D . 沪深300指数

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• 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。()

  A . 正确 B . 错误

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• 基金的业绩表现主要观察指标有标准差、贝塔系数和夏普指数，其数值越小说明风险越小，对投资人越有利。

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• 债券指数化投资的动机包括（)。A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好B.与积极型的债券

  债券指数化投资的动机包括()。 A.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好 B.与积极型的债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低 C.有助于基金发起人增强对基金经理的控制力 D.经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩比较好

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• 夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）

  是 否

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• 夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的区别在于______。

  A．两者对风险的计量不同 B．两者对无风险利率的选择不同 C．两者对收益率标准差的计算不同 D．依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反

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• 将一个证券组合的特雷诺指数与市场组合的特雷诺指数比较，下面关于比较结果的描 述正确的有（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2418001-2421000/8b2f81daf0054e0ce44a3166e1f9497c.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 使用詹森指数、特雷诺指数和夏普指数评价债券组合的业绩，存在的缺陷有()。

  A．三类指数均以资本资产定价模型为基础，可能导致评价结果失真 B．三类指数均以套利定价理论为基础，可能导致评价结果失真 C．三类指数中都含有用于测度风险的指标，基于不同样本选择所得的评估结果可能不具有可比性 D．三类指数的计算均与市场组合发生直接或间接的关系，用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性，会导致评价结果不具有可比性

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• 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（)。A．β系数B．詹森指数C．夏普指数D．特雷诺

  衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是()。 A．β系数 B．詹森指数 C．夏普指数 D．特雷诺指数

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