波动越大,股票认沽期权的期权价值()
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一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动率越大,其认购期权权利金价值()
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假设甲股票的最新交易价格为20元,其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
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某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股认购期权与1股认沽期权组合的到期收益为()元。
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假设甲股票现价为14元,则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权,其内在价值为()。
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股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大,期权的价值越高,可转换公司债券的价值越高。()
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假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。
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当认购期权的行权价格(),对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格(),对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
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期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()
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根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。
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投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,那么当前该期权的时间价值为()元,内在价值为()元。
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根据认购-认沽期权平价公式,购买一个股票的认沽期权等价于()。
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在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会()。
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行权价格越高,股票认沽期权的期权价值()
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苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4;0.8;2,则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是()元。
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波动越大,股票认购期权的期权价值()
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标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值()
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假设丁股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,行权价为25元的认沽期权价格为2.6元,则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为()。
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在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会()
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一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动越大,其认购期权权利价值()
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已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
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假设乙股票的当前价格为25元,行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()元。
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投资者持有一份股票认沽期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。
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期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值( )
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假设乙股票的当前价格为17元,行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为()
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