若某一标的证券前收盘价为8.95元，其行权价格为9元，10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元，该期权合约的合约单位为5000，那么该期权合约的初始保证金应收取（）。

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• 某权证的标的证券进行除息，除息前一日该公司股票收盘价10元，除息当日该股票参考价为6元，权证原行权价格为7元，则新行权价格为（）

  A . 5.8 B . 4.5 C . 4.2 D . 3.5

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• 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

  A . A、3000 B . B、1400 C . C、1500 D . D、500

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• 对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。

  A . A、11.5元；0.5元 B . B、11.5元；1元 C . C、11元；1.5元 D . D、12.5元；1.5元

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• 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

  A . A、1.5元 B . B、5元 C . C、10元 D . D、3.5元

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• 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）

  A . 0.53 B . -0.92 C . -0.25 D . -0.51

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• 投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约，该期权前结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

  A . A、1500 B . B、2000 C . C、500 D . D、3000

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• 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。

  A . A、10000 B . B、14000 C . C、18000 D . D、22000

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• 对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。

  A . A、11.25元；0.25元 B . B、11.25元；0.5元 C . C、11.75元；0.25元 D . D、11.75元；0.5元

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• 某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。

  A . A、6000 B . B、8000 C . C、10000 D . D、12000

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• 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

  A . A、980 B . B、1760 C . C、3520 D . D、5300

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• 行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

  A . A、2元、50元 B . B、1元、53元 C . C、5元、54元 D . D、3元、50元

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• 行权价为50元的认购期权，权利金为3元，到期时标的证券价格为52元，请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。

  A . A、2元，50元 B . B、1元，53元 C . C、5元，54元 D . D、3元，50元

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• 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。

  A . A、0.52 B . B、-0.99 C . C、0.12 D . D、0.98

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• 对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。

  A . A、11.25元；300% B . B、11.25元；400% C . C、11.75元；350% D . D、11.75元；300%

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• 权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+(标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×110%×行权比例。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元，1一个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）

  A . 11.5元；0.5元 B . 11.5元；1元 C . 11元；1.5元 D . 12.5元；1.5元

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• 假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。

  A . A、10000 B . B、14000 C . C、18000 D . D、22000

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• 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 某一上市公司发行以该公司股票为标的物的认沽权证，协定价格为33元，行权比例为1：1。投资者甲从证券市场上以4元的市场价格买入1O00份该认沽权证，此时，其标的股票的当前市场价格为30元。则此时投资者甲持有的每份认沽权证的时间价值为（）元。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2520001-2523000/57a58dfd8d00417a3aad008100a257be.gif' />

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• 【填空题】王先生以10元的价格买入甲股票1万股，并卖出该股票行权价为11元的认购期权，将于1个月后到期，收取权利金0.5元/股（合约单位为1万股），在到期日，标的股票收盘价是11.5元，则该策略的总盈利是多少元？

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• 某权证的标的证券进行除权，每20股配8股，除权前一日该公司股票收盘价18元，除权当日该股票参考价为16元，权证原行权价格为14元，则新行权价格为（）

  A．15.75元 B．12.44元 C．16元 D．20.57元

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• 某认股权证行权价格为8元，行权比例为0.5，标的证券价格为12元，该权证内在价值为（）

  A．2 B．3 C．4 D．0

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• 权证涨幅价格=权证前一日收盘价格+（标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价）×110%×行权比例（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 某权证的标的证券进行除息，除息前一日该公司股票收盘价25元，除息当日该股票参考价为18元，权证原行权价格为22元，则新行权价格为（）

  A．15.84元 B．14.5元 C．14元 D．13.54元

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