已知A股票的风险收益率为9%,市场组合的风险收益率为12%,则A股票的β系数为
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已知甲公司股票风险收益率为9%,短期国债收益率为5%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的β系数为( )。
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如果A公司的B是1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%,A公司股票的要求回报率是()。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数,评价它们的系统风险大小。
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A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2018073115513278402.jpg 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,则A股票的β系数为多少?
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已知某股票的总体收益率为12%,市场组合的总体收益率为16%,无风险报酬率为4%,则该股票的β系数为()。
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已知目前无风险资产收益率为6%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为13%。如果A公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为3.38%,则下列说法正确的有( )。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求:计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求:按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求:比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。
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已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A.的β值为0.5,股票B.的口值为2,则股票A.和股票B.的风险报酬分别为()
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已知A公司股票的β值为0.8,市场组合的预期收益率为20%,无风险利率为10%,根据CAPM模型,A公司股票的预期收益率为()。
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如果A公司的B是1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%, A公司股票的要求回报率是(
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计算证券的期望收益率:当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.08,A公司股票今年每股股息为0.50元,A公司股票的J3值为l、50,则A公司股票的期望收益率为()。(1分题)
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已知无风险资产的收益率为7%。全市场组合的预期收益率为15%,股票A的β系数为0.25,股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。●A股票的必要收益率为()
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某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。下列关于投资组合风险的说法,正确的是()
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的B系数分别为1.2、1.0和0.8,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。●乙种投资组合的β系数为()
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已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法不正确的有()
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某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。根据上述资料,回答下列问题。关于投资组合风险的说法,正确的是()