下列关于联立方程模型的识别条件，表述正确的有（）。

相似题目

• 下列关于采用B-S模型估算限制流通价值的思路分析表述正确的有（）。

  A . 设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X＜S时，可以认为这个T年限制使得投资限制流通股票的投资者损失S－X B . 设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X＝S时，可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失，不论股票是否存在限制，T年后全部盈利S C . 设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权（看涨期权），当限制期T年后，股票价格X＜S时，股票投资损失S－X D . 设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权（看跌期权），当限制期T年后，股票价格X＜S时，期权的价值为S－X

  查看最佳答案

• 下列关于现金持有量随机模型的表述中，不正确的有（）。

  A . A．只要现金余额没有超出上下限，就不需要考虑现金与有价证券的转换 B . B．确定的现金持有量比较保守，－般低于正常的持有量 C . C．建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下 D . D．适用于所有企业货币资金最佳持有量的测算

  查看最佳答案

• 下列关于相对价值模型的表述中，正确的有()。

  A . A、在影响市盈率的三个因素中，关键是增长潜力 B . B、市净率模型适用于需要拥有大量资产、净资产为正值的企业 C . C、驱动市净率的因素中，增长率是关键因素 D . D、在收入乘数的驱动因素中，关键因素是销售净利率

  查看最佳答案

• 下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

  A . 未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B . 看涨期权只能在到期日执行 C . 股票或期权的买卖没有交易成本 D . 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走

  查看最佳答案

• 下列关于联立方程模型中变量的说法，正确的有（）。

  A . 内生变量与随机误差项不相关 B . 内生变量是确定性变量 C . 前定变量包括外生变量和滞后变量 D . 内生变量是由模型系统所决定的随机变量，是模型求解的结果 E . 外生变量是指由模型系统之外其他因素所决定的非随机变量，本身不受系统的影响

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型的表述，正确的有（ ）。

  A .https://assets.asklib.com/psource/1463636793114081428.png B .https://assets.asklib.com/psource/1463636847268051844.png C .https://assets.asklib.com/psource/1463636859980018103.png D .https://assets.asklib.com/psource/1463637003510012272.png

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益率的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

  查看最佳答案

• 下列关于相对价值模型的表述中，不正确的有()。

  A . A、在影响市盈率的三个因素中，关键是增长潜力 B . B、市盈率模型最适合连续盈利，并且β值接近于0的企业 C . C、驱动市净率的因素中，增长率是关键因素 D . D、在收入乘数的驱动因素中，关键是销售净利率

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（）。

  A . 如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率 B . 如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高 C . 市场上所有资产的β系数都应当是正数 D . 如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

  查看最佳答案

• 下列关于基本的MF模型的假设条件，说法正确的有（）

  A . 总供给具有完全弹性 B . 本国利率高于外国利率 C . 实际货币需求是利率的减函数，收入的增函数 D . 货币供给是国内信贷与外汇储备之和

  查看最佳答案

• 对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。

  A . A．精确性 B . B．无偏性 C . C．真实性 D . D．一致性

  查看最佳答案

• 关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

  A . 估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性 B . Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题 C . 局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计 D . Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计 E . 无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型的表述，不正确的有()。

  A . 特定资产组合的必要收益率只受市场组合的平均收益率Rm的影响 B . 某资产的风险附加率是市场风险溢价率(市场风险补偿程度)与该资产系统风险系数的乘积 C . 资本资产定价模型的表达形式：Ri=Rf+β×(Rm-Rf) D . 市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就小

  查看最佳答案

• 下列关于次优决策模型表述正确的有（）

  A . 决策目标明确 B . 期望水平随环境条件的变化而变化 C . 期望水平随个人体验的变化而变化 D . 搜索方法基于满意原则

  查看最佳答案

• 下列关于渐进理论模型表述正确的有（）

  A . 必须保留对以往政策的承诺 B . 强调社会变革 C . 在批判传统理性模型的基础上提出 D . 注重研究现行政策的缺陷

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）

  A . β系数可以为负数 B . β系数是影响证券收益的唯一因素 C . 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D . β系数反映的是证券的系统风险

  查看最佳答案

• 下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，正确的有（）。

  A . 通货膨胀率较低时，可选择上市交易的政府长期债券的票面利率作为无风险利率 B . 估计β系数时，如果公司风险特征发生了重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度 C . 金融危机导致过去两年证券市场萧条，估计市场风险溢价时应剔除这两年的数据 D . 为了更好地预测长期平均风险溢价，估计市场风险溢价时应使用权益市场的几何平均收益率

  查看最佳答案

• 下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）

  查看最佳答案

• 【多选题】下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）

  A．β系数可以为负数 B．β系数是影响证券收益的唯一因素 C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低 D．β系数反映的是证券的系统风险

  查看最佳答案

• 采用资本资产定价模型估计普通股资本成本，下列关于无风险利率的估计的表述中正确的有（）

  A．应该选择政府债券的票面利率而非到期收益率作为无风险利率 B．应该选择长期政府债券的利率而非短期政府债券的利率作为无风险利率 C．预测周期比较长，通货膨胀的累积影响巨大，应该使用实际无风险利率计算股权资本成本 D．存在恶性的通货膨胀时，应该使用名义无风险利率计算股权资本成本

  查看最佳答案