资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）

相似题目

• 提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

  A . 夏普 B . 特雷诺 C . 詹森 D . 罗尔

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• 资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 对威廉・夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。

  A . 法玛 B . 马柯威茨 C . 詹森 D . 罗斯

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• 下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（）

  A . 存在许多投资者 B . 所有投资者行为都是理性的 C . 投资者的投资期限相同 D . 市场环境是有摩擦的

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• 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

  A . CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B . CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C . CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D . CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上

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• 资本资产定价模型理论认为，只要任何～个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。()

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）

  A . 利率风险 B . 通货膨胀风险 C . 非系统性风险 D . 系统性风险

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• 资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

  A . 汇率风险 B . 操作风险 C . 系统性风险 D . 利率风险

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• 套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。

  A . 利用价格的不均衡进行套利 B . 资产的合理定价 C . 在一定价格水平下如何套利 D . 套利的成本

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。

  A . 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 B . 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 C . 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 D . 资本资产定价模型主要应用于资产配置

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• 夏普、特雷诺和詹森三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。

  A . 正确 B . 错误

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• 资本资产定价模型（CAPM）假设（）。

  A . 投资者是风险中性的 B . 一致性预期假设 C . 投资者关心实际收益 D . 存在交易成本和税收

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• 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法正确的是______。

  A．CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的 B．CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联 C．CAPM从理论上探讨了风险和收益之间的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益率的联动关系中趋于均衡 D．CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

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• 资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型A．PT理论则可以。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• （）对威廉·夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

  A. 马柯威茨 B. 詹森 C. 法玛 D. 罗斯

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• 资本资产定价模型（CAPM）的图示形式，这是指（）。

  A．移动平均线 B．证券市场线 C．资本市场线

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• 以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

  A．CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B．政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C．β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D．风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额

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• 1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，（）提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）

  A．威廉·夏普 B．哈里·马科维茨 C．斯蒂芬·罗斯 D．莫森

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• 比较资本资产定价模型（)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（)。

  A．套利定价模型(APT)的定义是具体的 B．套利定价模型(APT)的定义是抽象的 C．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 D．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

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• 下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• 85、套利定价理论可以被认为是一种狭义资本资产定价模型。（）

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