投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126’175），卖出时的报价变为125-020（或125’020），则（）美元。

相似题目

• CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，假设其报价为96.21，意味着该合约价值为（）美元。

  A . 95400 B . 96210.25 C . 96656.25 D . 96810

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• 某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）

  A . 1元 B . 1.5元 C . 2元 D . 2.5元

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• 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。

  A . A.现金交割 B . B.实物交割 C . C.标准券交割 D . D.多币种混合交割

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• 美国13周国债期货合约的最小变动价位为1/2个基点。当美国13周期货成交价为98．580时，意味着其年贴现率为(100－98．580)÷100×100%＝1．42%，也即意味着面值1000000美元的国债期货成交价格为99．000时，意味着其年贴现率为1%，国债期货价格为997500美元。如果投资者以98．580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99．000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为42点/手，即（　　）美元/手。

  A . 2420 B . 4200 C . 2350 D . 1050

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• 假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收益为（）万美元（小数点后保留两位小数）。

  A . 2 B . 3 C . 3.84 D . 2.82

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• 美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。

  A . 正确 B . 错误

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）。

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• 投资者买入美国10年期国债期货时的报价为126-175（或126 https://assets.asklib.com/psource/201510111005259212.jpg 175），卖出时的报价变为125-020（或125 https://assets.asklib.com/psource/201510111005259212.jpg 020），则（）。

  A . 每张合约盈利：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元 B . 每张合约亏损：1000美元×1＋31.25美元×15.5＝1484.375美元 C . 每张合约盈利：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元 D . 每张合约亏损：1000美元×1＋7.8125美元×15.5＝1121.938美元

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• 美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]

  A . 116517.75 B . 115955.25 C . 118767.75 D . 114267.75

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• 美国5年期国债期货报价为118’222，对应的合约价值为（）。

  A . 118＋22.22／32＝118.694375美元 B . 118.694375×1000001100＝118694.375美元 C . 118＋22.25／32＝118.6953125美元 D . 118.6953125×1000001100＝118695.3125美元

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• 如果投资者以98.580价格开仓买入10手美国13周国债期货合约，以99.000价格平仓，若不计交易费用，其盈利为（）美元。

  A . 42×10×10=4200 B . 42×15×10=6300 C . 42×25×10=10500 D . 42×35×10=14700

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• 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该（）。

  A . 追缴30万元保证金 B . 追缴9000元保证金 C . 无需追缴保证金 D . 追缴3万元保证金

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• 5年期美国中期国债期货合约报价为118.222，代表（），其合约对应价值为（）。

  A . 118＋22／32＝118.6875美元，118687.5美元 B . 118＋22.25／32＝118.6953125美元，118695.3125美元 C . 118＋22.5／32＝118.703125美元，118703.125美元 D . 118＋22.75／32＝118.7109375美元，118710.9375美元

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• CB0T10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　）

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约月份是（　　）

  A . 最近到期的3个连续循环季月 B . 最近到期的5个连续循环季月 C . 最近到期的6个连续循环季月 D . 最近到期的9个连续循环季月

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• 10年期国债期货合约的报价为97－125，则该期货合约的价值为（）美元。

  10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（）美元。 <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2505001-2508000/6489fd5846d427433f63da7b6b5ad001.gif' />

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• 芝加哥期货交易所30年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为9621，意味着该合约价值为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2508001-2511000/c57cda81be92c9eaca0e889452f2b3b5.jpg' />

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• 10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为（)美元。A．97 125B．97 039.01C．97 390.

  10年期国债期货合约的报价为97-125，则该期货合约的价值为()美元。 A．97 125 B．97 039.01 C．97 390.63 D．102 659.36

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• 我国5年期国债期货的报价中，9月份国债期货合约和12月国债期货合约的报价分别是99.490和99.385，某交易者认为9月和12月合约的价差偏小，则该投资者适合采用（）

  A．蝶式套利 B．牛市套利 C．跨品种套利 D．熊市套利

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• 投资者做多10手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.120，平仓价格98.880，其交易结果是（）。（合约每手100万元，不计交易成本）

  A．盈利7600元 B．亏损7600元 C．盈利76000元 D．亏损76000元

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• CBOT10年期美国中期国债期货合约的合约单位为（）

  A．100万美元 B．10万美元 C．100万欧元 D．10万欧元

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• 美国10年期国债期货的面值为100000美元，假设其报价为96-210，意味着该合约价值为（）

  A．96210.25美元 B．97400美元 C．96210美元 D．96656.25美元

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• 当芝加哥期货交易所（CBOT）10年期国债期货合约报价为97－125时，表示该合约的价值为（）美元

  A．97000 B．97390.63 C．111000 D．125000

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• 芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，当报价为98－175时，表示该合约的价值为（）美元

  A．981750 B．56000 C．97825 D．98546.88

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