有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率（）的组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的组合。

相似题目

• 在相同风险的情况下，处于马柯维茨有效边界上的证券组合A的预期收益率RA与资本市场线上的证券组合B的预期收益率RB相比，有（）。

  查看最佳答案

• 无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。

  A . 21.43% B . 30.65% C . 22.68% D . 25.35%

  查看最佳答案

• 投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下期望获得的投资收益率。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在同一条等产量线上的任何一点的投人的组合只能生产一种产出水平。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大，最大 B . 最小，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在每一风险水平上能够取得（ ）收益的投资组合的集合，即构成有效市场前沿。

  A . 最小 B . 最大 C . 适当 D . 以上说法都不正确

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最小，最大 B . 最大，最大 C . 最大，最小 D . 最小，最小

  查看最佳答案

• 指数型消极投资策略认为在有效市场中，任何积极型股票投资战略都不可能取得高于其风险承担水平的超额收益。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . 最大；最大 B . 最小；最小 C . 最大；最小 D . 最小；最小

  查看最佳答案

• 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

  A . 降低 B . 增加 C . 不变 D . 上下波动

  查看最佳答案

• 假设投资者持有高度分散化的投资组合，并且通过股指期货的选择将β值调整到0，则在市场有效条件下投资者只能收获无风险的收益率。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

  A . A．最大，最大 B . B．最小，最大 C . C．最大，最小 D . D．最小，最小

  查看最佳答案

• 信奉有效市场理论的机构投资者通常采用指数化型证券组合，以求获得市场平均的收益水平。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• CML是风险投资与无风险投资相组合的有效前沿。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。

  A . A．最小化，最大化 B . B．最大化，最大化 C . C．最大化，最小化 D . D．最小化，最小化

  查看最佳答案

• 当编制含有风险资产的无杠杆投资组合时，投资者仅需考虑位于下列那条线上的投资组合集（）。

  A . 在有效边界上。 B . 在有效边界的上方。 C . 在证券市场线上。

  查看最佳答案

• 证券市场线描述的是有效投资组合预期收益率与风险之间的线性关系。(　　)

  查看最佳答案

• 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。

  查看最佳答案

• 比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期比较处于马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）

  A．RA≥R B．RB≥RA C．RA=RB D．RA

  查看最佳答案

• 投资组合的有效集（)。A.是给定风险水平时的最高收益率组合

  B.是给定收益率时的最低风险水平组合 C.是最低的风险水平组合 D.A和B都对 E.A和C都对

  查看最佳答案

• 已知无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率与标准差分别为12%和18%，投资者可以以无风险利率融资。根据投资组合理论，理财师小赵为客户张先生构建了有效的投资组合，该投资组合的预期收益率为21%。根据上述信息可知：小赵为张先生构造的投资组合的标准差为（)。

  A、30% B、32% C、36% D、34%

  查看最佳答案

• 一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

  查看最佳答案

• 关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

  查看最佳答案