对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

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• 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约，该期权前日结算价是0.5元，标的股票前收盘价是10元，合约单位为1000，则应缴纳的初始保证金是（）元。

  A . A、3000 B . B、1400 C . C、1500 D . D、500

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• 认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为（）。

  A . A、1.5元 B . B、5元 C . C、10元 D . D、3.5元

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• 假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。

  A . A、买入1000股 B . B、卖出1000股 C . C、买入500股 D . D、卖出500股

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• 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日，股价为12元，则该投资者盈利为（）元。

  A . A、15000 B . B、20000 C . C、25000 D . D、以上均不正确

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• 某股票现价为20元/股，投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。

  A . A、20元 B . B、21元 C . C、22元 D . D、23元

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• 对于保险策略的持有人而言，其5000股标的证券的买入均价为10元，1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元，则该保险策略的盈亏平衡点为每股（）。

  A . A、11.55元 B . B、8.45元 C . C、12.55元 D . D、9.45元

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• 假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。

  A . A、2.5 B . B、0.5 C . C、0.35 D . D、0.37

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• 甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权，当期权到期日甲股票的收盘价为18元/股时，这笔投资的每股到期损益为（）。

  A . A、—2元 B . B、—3元 C . C、—4元 D . D、—5元

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• 2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

  A . A、亏损1.28元 B . B、1.28元 C . C、3.32元 D . D、8.72元

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• 假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

  A . A、980 B . B、1760 C . C、3520 D . D、5300

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• 已知现在股价是25元，投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权，同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权，期权合约均为1个月后到期，则该策略的盈亏平衡低点是（）元，盈亏平衡高点是（）元，若到期后，股价是29.75元，则策略总损益是（）元。

  A . A、20.5，29.5，0 B . B、20.5，29.5，2.25 C . C、20.25，29.75，0 D . D、20.25，29.75，-2.25

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• 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。

  A . A、1.2；-0.8 B . B、1.6；-0.4 C . C、2；-2 D . D、以上均不正确

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• 目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。

  A . A、-50% B . B、50% C . C、100% D . D、-100%

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• 沈先生以50元的价格买入某股票，同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲，当到期日股价下跌到40元时，沈先生的每股盈亏为（）

  A . —10元 B . —5元 C . 0 D . 5元

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• 假设甲公司的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权是（）期权；行权价为21元的认沽期权是（）期权。

  A . A、实值；虚值 B . B、实值；实值 C . C、虚值；虚值 D . D、虚值；实值

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• 假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.6 D . D、0；0

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• 对于保险策略的持有人而言，其10000股标的证券的买入均价为5元，1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元，若该期权到期时标的证券的价格为5.8元，该投资人获得的总收益回报为（）。

  A . A、500元 B . B、1500元 C . C、2500元 D . D、-500元

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• 已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 王先生以10元每股买入10000股甲股票，并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股），如果到期日股价为12元，则该投资者盈利为（）元。

  A . A、15000 B . B、20000 C . C、25000 D . D、以上均不正确

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• 假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、0；2.5 B . B、1；1 C . C、1；1.5 D . D、1.5；1

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• 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

  A . A、550元 B . B、950元 C . C、1500元 D . D、79450元

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• 已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。

  A . A、0.7 B . B、1.2 C . C、1.7 D . D、以上均不正确

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• 沈先生以50元的价格买入某股票，同时以5元的价格买入行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲，当到期日股价下跌到40元时，沈先生的每股盈亏为（）。

  A.-10元 B.-5元 C.5元

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• 假设乙股票的当前价格为17元，行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）

  A．0；0.5 B．1.5；0.5 C．0.5；1.5 D．0.5

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