同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是( )元。

相似题目

• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。

  A . 13 B . 6 C . －5 D . －2

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• 执行价格为100元的1股股票看跌期权，期权费为5元，则下列说法正确的是（）。

  A . A、如果到期日股价为90元，则期权购买人到期日价值为10元，净损益为5元 B . B、如果到期日股价为90元，则期权出售者到期日价值为0元，净损益为5元 C . C、如果到期日股价为110元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-15元 D . D、如果到期日股价为110元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为5元

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• 甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。

  A . 到期日股票价格低于41元 B . 到期日股票价格介于41元至50元之间 C . 到期日股票价格介于50元至59元之间 D . 到期日股票价格高于59元

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• 投资者甲以当前市价购入1股A股票，同时购入A股票的1股看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益；

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• 标的股票为1股A股的看跌期权，执行价格为120元的，期权费为6.5元，则下列说法正确的是（　）。

  A . 如果到期日股价为130元，则期权购买人到期日价值为-10元，净损益为-6.5元 B . 如果到期日股价为130元，则期权出售者到期日价值为10元，净损益为6.5元 C . 如果到期日股价为106.5元，则期权购买人到期日价值为-13.5元，净损益为7元 D . 如果到期日股价为106.5元，则期权出售者到期日价值为-13.5元，净损益为-7元

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则期权执行价格将调整为（）。

  A . 10元 B . 20元 C . 30元 D . 90元

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• 某人售出1股执行价格为50元，1年后到期的A公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为45元，则该期权的到期日价值为（　）元。

  A . 5 B . －5 C . 95 D . 0

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• 某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元，则该期权的到期日价值为（）元。

  A . 20 B . －20 C . 180 D . 0

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为()元。

  A . 1 B . 6 C . -7 D . -5

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• 甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（）

  A . 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合 B . 这种投资组合被称为“抛补看涨期权” C . 该组合到期时不需要另外补进股票 D . 该组合缩小了未来的不确定性

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• 甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？

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• 购买1股股票，同时买入该股票的1股看跌期权，这样的投资策略是（ ）。

  A . 保护性看跌期权 B . 抛补看涨期权 C . 多头对敲 D . 空头对敲

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为35元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是22元，期权费（期权价格）均为5元。如果在到期日该股票的价格是28元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（　）元。

  A . 3 B . 6 C . －5 D . 2

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• 同时售出甲股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元，到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果到期日的股票价格为48元，该投资组合的净收益是（）元。

  A . 5 B . 7 C . 9 D . 11

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

  A . A、13 B . B、6 C . C、-5 D . D、-2

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• 投资者丙以当前市价同时购入A股票的1股看涨期权和1股看跌期权，判断丙采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

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• 甲投资人同时买入一只股票的1股看涨期权和1股看跌期权，执行价格均为50元。到期日相同，看涨期权的价格为5元，看跌期权的价格为4元。如果不考虑期权费的时间价值，下列情形中能够给甲投资人带来净收益的有（）。

  A . 到期日股票价格低于41元 B . 到期日股票价格介于41元至50元之间 C . 到期日股票价格介于50元至59元之间 D . 到期日股票价格高于59元

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• 根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。

  A . 买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权 B . 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权 C . 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权 D . 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，每份期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元

  A．1 B．6 C．11 D．－5

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• 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，看涨期权与看跌期权期权价格均为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净收益为（）元

  A．1 B．6 C．-7 D．-5

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• 某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权(合约单位为1000股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为()。

  A．5800港元 B．5000港元 C．4260港元 D．800港元

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• 某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股（合约单位为1000股，不考虑手续费用）。（1）如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）

  A．5850港元 B．4940港元 C．3630港元 D．2070港元

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