以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?()
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通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
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后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。
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根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当定期实施(),将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较,以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
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久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
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在事后检验中,如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多,则说明市场风险计量模型可靠性低。
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商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
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将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是()。
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总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
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市场风险管理部门和市场风险承担部门应运用风险计量模型、方法和系统,对市场风险可能导致的损失进行定量计算。以下对损失的表述不正确的是()
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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()
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