运用利率敏感性缺口模型的时候,包括的步骤有()。
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()又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
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如果一家银行的利率敏感性缺口为正值,当市场利率上升时,净利息收入()。
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保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险,尽量做到资产和负债的匹配与均衡,保持缺口(利率敏感性缺口或久期缺口)()。
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有关利率敏感性缺口分析说法正确的是()。
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下列有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有()
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商业银行运用利率敏感性缺口模型进行管理将面临的困难是()。
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( )又称利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具。
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当利率敏感性缺口为正时,以下说法正确的是()。
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以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的()。
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一家银行的利率敏感性缺口为负,当利率上升时,其利润会()。
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在进行缺口分析时,缺口通常通过以下公式获取:缺口=利率敏感性负债-利率敏感性资产。
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利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法,商业银行如果预测利率上升,可以对应采取负缺口战略。
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利率敏感性缺口大于零时,意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。
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资金缺口是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,利率敏感性比率小于1与正缺口相同。()
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当利率敏感性缺口为负值时,利率与收入的关系是()。
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当利率敏感性系数大于1时,利率敏感性缺口为()。
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当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,缺口称为()。
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下列各项中,属于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。
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根据利率敏感性缺口管理法的思想,当预测利率上升时,银行应保持敏感性负缺口。
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()又称为利率敏感性缺口管理法,是利率风险管理的重要工具
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市场风险的计量方式包括()。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值
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根据利率敏感性缺口管理模型,如果银行资产负债的利率敏感度比例等于l,表明该行面临的利率风险( )。
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资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL),当RSA大于RSL时,银行的资金缺口绝对值为正,银行承担的利率风险较大。()
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