某资产组合包含A、B两种资产，权重相同，资产组合的标准差为13，资产A和资产B的相关系数为0．5，资产B的标准差为19．50，则资产A的标准差为（）。

相似题目

• 投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为（）。

  A . 10.8% B . 12.4% C . 12.6% D . 14.2%

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• 已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。

  A . 1.547% B . 1.589% C . 1.853% D . 2.051%

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• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价它们的系统风险大小。

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• 某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（）。

  A . 1 B . 10 C . 20 D . 无法计算

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 要求：按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。

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• 基金P当月的实际收益率为5.34%。表15-3为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为（ ）。https://assets.asklib.com/source/1467795931913037334.png

  A . 0.0023 B . 0.0031 C . 0.0137 D . 0.0397

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• 小周有一个资产组合，其中包含10万元的理财产品A和15万元的理财产品B，它们的收益率分别是10%和8%，那么这个资产组合的收益率是（ ）。

  A . 0.088 B . 0.092 C . 0.079 D . 0.099

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

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• 如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。

  A . 8% B . 11% C . 10% D . 4%

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• 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的B系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。假设资本资产定价模型成立。 计算A股票的必要收益率。

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• 关于正相关的两项资产A和B的资产组合C的风险描述正确的是

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• 资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。

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• 如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （）

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• 现假定该投资者拥有无限资产，并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资，则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______，方差是______。()

  A．一样；βP2σM B．变大；σM C．变小；βP2σM D．不能确定；σM

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• 30、如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差等于（)

  A．8% B．11% C．4% D．10%

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• 按照资产组合理论，随着持有的资产种类的增加，可以相互抵消掉的是（)A．系统风险B．非系统风险C．总

  按照资产组合理论，随着持有的资产种类的增加，可以相互抵消掉的是() A．系统风险 B．非系统风险 C．总风险 D．企业风险

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• 在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率： 权重（%） 收益率（%） 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。

  A．-1.80% B．-1.00% C．0.80% D．1.00%

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• 在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率： 权重（%） 收益率（%） 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下： 权重（%） 收益率（%） 债券（希尔森-莱曼指数） 50 5 股票（标准普尔500指数） 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。

  A．-1.80% B．-1.00% C．0.80% D．1.00%

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• 某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。

  A．A. 0.0531 B．B. 0.0471 C．C. 0.0367 D．D. 0.0391

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• 假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款A、B组成（如下表所示），其中A、B的资产风险暴露分别为1000万元、2000万元，预期损失率分别为4%，3%。则该资产组合一年期的预期损失为（）万元

  A．20 B．40 C．60 D．100

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• 设期权执行价格为Ki，对应的看涨期权的权利金为Ci。若下面各组看涨期权组合每组的标的资产相同，则不存在期权凸性套利机会的有（)。

  AK1=10500，C1=1500;K2=11000，C2=1100;K3=11500，C3=600 BK1=3050，C1=150;K2=3100，C2=90;K3=3150，C3=40 CK1=6000，C1=300;K2=6100，C2=190;K3=6200，C3=100 DK1=50000，C1=5100;K2=51000，C2=4000;K3=52000，C3=3000

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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