当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
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相似题目
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某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。
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ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元,计算买入期权的净损益;
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某股票当前的价格为30元,执行价格为25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年,年无风险利率为8%(按照连续复利计算),股票回报率(按照连续复利计算)的标准差为50%,该股票的年股利报酬率(连续支付)为6%。要求:确定该期权的价值。
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有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是()。
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()。
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假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率为()
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甲公司股票当前市价为20元,有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权,执行价格为25元,期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。
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某公司股票的当前市价为13元,有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间为三个月,期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中,正确的是( )。
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假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1,无风险报酬率为每年4%。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
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ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元,计算卖出期权的净损益;
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假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为32元,到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%,若当前的期权价格为5元,则下列表述正确的是( )。
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某公司股票的当前市价为30元,有一份以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为26元,到期时间为半年,期权价格为6.5元。下列关于该多头看跌期权的说法中,不正确的有( )。
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ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。根据上一题,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;
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一个无股息股票的美式看涨期权的价格为3美元。股票当前价格为21美元,执行价格为20美元,到期期限为3个月,无风险利率为6%。则对于相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权,以下表述正确的是()。
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投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后的净收益为()元。
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甲公司股票目前市价为39元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为36元,到期时间为1年,期权价格为3元。若到期日股价为41元,则下列各项中正确的是( )。
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有一项看跌期权,标的股票的当前市价为19元,执行价格为17元,到期日为1年后的同一天,期权价格为2元,若到期日股票市价为14元,则下列计算错误的是( )。
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假设E公司股票目前的市场价格为10元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为11元,到期时间为6个月,则套期保值比率为()。
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某公司股票的当前市价为20元,有一份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间为一年,期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中,不正确的是( )。
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ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。假设年无风险利率为4%,计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格;
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假设标的资产价格为80,执行价格分别是75和85的两个看跌期权价格分别是0.13和5.40,两个合约的到期时间相同。将两个合约组成牛市看跌期权垂直价差策略,如果不考虑交易成本,到期时,策略的最大盈利与最大亏损的金额分别是()。
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从BSM公式中可以看出,期权价格是下列变量的函数:标的资产价格,执行价格,波动率,无风险利率,到期时间。
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假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为62元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%,若当前的期权价格为8元,则下列表述正确的是()