Gamma在认购期权（）时最大。
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2014年2月24日沪深300指数收于2214.51，下列期权中，Gamma值最大的是（）。
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看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。
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外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
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认购期权买入开仓后，其最大损失可能为（）。
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对于备兑开仓的持有人，当认购期权合约到期后，其最大的亏损为（）。
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做空股票认购期权的最大收益是（）。
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认购期权卖出开仓后，其最大收益可能为（）
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GA.mmA.在认购期权（）时最大
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买入股票认购期权：收益无限，损失有限，最大损失为（）。
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买入认购期权的最大收益为（）。
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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。
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适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时，不需要经常调整对冲比例。
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希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
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投资者卖出认购期权最大收益是（）。
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现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。
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2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。
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看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。（）
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3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权，则期权到期后价值变为（）。
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某3个月的股票认购期权，分别有15元、17.5元和20元三种行权价格，期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权，同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。
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期权风险，包括delta风险、gamma风险和vega风险。
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期货多头和期权多头的Gamma可能取值分别为
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深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（）此题为判断题(对，错)。
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11、当交易组合包含期权时，线性模型只是一个近似模型，并没有考虑交易组合的Gamma项
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期权的Gamma是（）
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