在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（  ）

相似题目

• 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（ ）。

  A . 风险最小的可行投资组合风险为零 B . 可行投资组合集的上下沿为双曲线 C . 可行投资组合集是一片区域 D . 可行投资组合集的上下沿为射线

  查看最佳答案

• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 如果能借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616221794706.jpg

  A . 位于f与M之间的组合 B . 位于fM的右上延长线上的组合 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于fM连线上的所有组合

  查看最佳答案

• 敏感性分析是指在保持其他条件不变的情况下，研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产生的可能影响。以下选项中不属于敏感性分析指标的有（）

  A . 衡量股票价格系统性风险的β系数 B . 衡量利率风险的久期和凸性 C . 衡量衍生品风险的希腊字母 D . 衡量财务风险的流动比率和速动比率

  查看最佳答案

• （）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

  A . A．买入并持有策略 B . B．投资组合策略 C . C．投资组合保险策略 D . D．动态资产配置

  查看最佳答案

• （）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

  A . A．投资组合策略 B . B．动态资产配置 C . C．投资组合保险策略 D . D．买入并持有策略

  查看最佳答案

• 在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。

  A . 在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元 B . 在3天中的收益有95%的可能性会超过3万元 C . 在3天中的损失有95%的可能性不超过3万元 D . 在3天中的损失有95%的可能性会超过3万元

  查看最佳答案

• 在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 资产公司在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法有效满足资金需求的风险称为（）。

  A . 融资流动性风险 B . 投资流动性风险 C . 市场流动性风险 D . 产品流动性风险

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。

  A . 可投资资产规模 B . 风险承受能力 C . 历史投资经验 D . 投资期限长短

  查看最佳答案

• 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616210323922.jpg 如果投资者能够贷出无风险资产，图中能表明购买的风险组合M是（）。

  A . 位于fM连线上的所有组合 B . 位于f的右下延长线上的组合 C . 位于fM的右上延长线上的组合 D . 位于f与M之间的组合

  查看最佳答案

• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

  A . 正确 B . 错误

  查看最佳答案

• 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为（）。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg

  A . M点 B . f点 C . 位于f的右下延长线上的组合 D . 位于f与M之间的所有组合

  查看最佳答案

• 在完美情况下，是否引入无风险资产，不影响风险资产组合的构成。（ ）

  查看最佳答案

• 资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例，将所有的债项资产按行业划分为不同的资产组合以后，对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析，引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。

  A．行业系统性风险指标 B．利息实收率 C．贷款增长率 D．不良贷款变化趋势

  查看最佳答案

• 在筹资总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少，流动资产增加，则企业的风险()

  A．不变 B．增加 C．减小 D．不能确定

  查看最佳答案

• 在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是()。

  A．缺口分析 B．压力测试 C．返回检验 D．敏感性分析

  查看最佳答案

• 随着资产类别的组合方式日益多样化,在同等风险的情况下,全球投资组合应该能够比严格意义上的国内投资组合带来更高的长期收益。()

  A．正确 B．错误

  查看最佳答案

• 在资产总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少而短期资产增加。就会减少企业的风险，在资产总额和筹资组合都保持不变的情况下，如果长期资产减少而短期资产增加。就会减少企业的风险，但也会减少企业的盈利。 （）

  查看最佳答案