关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）

相似题目

• 关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（）。

  A . 金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲 B . 对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权 C . 利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好 D . 利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

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• 卖出国债期货将提高资产组合的久期。

  A . 正确 B . 错误

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• 根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）

  A . 资金成本越低，国债期货价格越高 B . 持有收益越低，国债期货价格越高 C . 持有收益对国债期货理论价格没有影响 D . 国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

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• 下列关于股指期货在战略性资产配置中的应用的描述，正确的有（）。

  A . 在战略资产配置制定后的实施阶段，投资者可以按照战略资产配置中规定的比例，分别买人股指期货和债券期货 B . 在期货头寸建仓完成后，投资者可以逐步在股市与债券市场买人实际资产，并保留期货头寸 C . 在战略资产配置完成后的维持阶段，资本市场条件的变化不会改变投资者的战略性资产配置 D . 在逐步从现货市场建立相应的股票及债券头寸后，期货头寸可以分别进行平仓

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• 以下关于保险公司对于资产负债管理理论应用的说法中，正确的是（）。

  A . 偿付能力管理目标是保险资金进行资产负债管理的主要目标之一 B . 由于存在资产负债管理要求，保险公司属于绝对风险厌恶的投资者 C . 为了达到资产负债管理目标，保险公司不必满足监管机构的所有要求 D . 资产负债管理能够让保险公司规避所有投资风险，提升资金盈利性

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• 在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。

  A . 正确 B . 错误

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• 买入国债期货将提高资产组合的久期。

  A . 正确 B . 错误

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• 以下关于资产组合收益率说法正确的是（）。

  A . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和 B . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数 C . 资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数 D . 资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

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• 关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）

  A . 仅①正确 B . 仅②正确 C . ①和②都正确 D . ①和②都不正确

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• 关于国债期货，以下说法正确的是（）。

  A . 同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。 B . 同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。 C . 一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。 D . 同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。

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• 关于病人姓名索引在病案管理中的应用，下列说法正确的是（）。

  A、可为流行病学提供数据 B、用于识别病人,确定病人与病案的关系 C、用于识别病人的资料,避免重复建病案 D、用于病案资料的检索 E、以上均是

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• 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。

  A . 1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货 B . 上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放 C . 上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃 D . D．1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易

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• 下列关于国债期货基差交易的说法，正确的是（）。

  A . 基差交易一定可以盈利 B . 基差交易需要同时对期货现货进行操作 C . 基差交易可以看作是对基差的投机交易 D . 基差交易的损益曲线类似于期权

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• 关于成本法在无形资产中的应用说法正确的有（）。

  A . 基本公式为，无形资产评估值=无形资产重置成本×（1-贬值率） B . 成本法评估无形资产要充分考虑其有形损耗和无形损耗 C . 无形资产重置成本的估算要区分自创无形资产的情况和外购无形资产的情况 D . 无形资产贬值率可以采用专家鉴定法和剩余经济预测法来确定 E . 无形资产的评估一般都采用成本法

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• 下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法中，正确的是（　　）。

  A . 舍约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B . 循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C . 交割采用实物交割方式 D . 合约单位是面额为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

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• 关于证券公司自营业务，以下说法正确的是（）。 Ⅰ.证券公司可以设立子公司开展自营业务 Ⅱ.证券公司可以委托具备资产管理业务资格的其他证据公司进行证券投资 Ⅲ.证券公司可以委托基金管理公司进行证券投资 Ⅳ.证券公司可以参与股指期货交易

  A . Ⅲ、Ⅳ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的是（）。

  A．合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 B．循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 C．交割采用实物交割方式 D．合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期(13周)美国短期国债

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• 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（)。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的

  下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。 A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除 B．风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C．风险转移只能降低非系统性风险 D．风险规避可分为保险规避和非保险规避

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• 关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场下跌时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。

  A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

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• 关于投资组合保险策略与恒定混合策略在股票市场上涨时资产配置策略的比较,以下说法正确的是()。

  A．投资组合保险策略提高股票投资比例 B．恒定混合策略提高股票投资比例 C．投资组合保险策略降低股票投资比例 D．恒定混合策略降低股票投资比例

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• 16、以下关于国债期货利率敏感性的说法正确的是：

  A、国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期 B、国债期货报价的货币久期经常等于准CTD券的货币久期除以其转换因子 C、期货的利率敏感性与具体哪个券是准CTD券无关 D、国债期货报价的久期经常等于准CTD券的久期

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• 以下关于我国国债期货交易的说法，正确的有（）。Ⅰ．交易合约标的为3年期名义标准国债Ⅱ．采用百元净价报价Ⅲ．交割品种为剩余期限5年的国债Ⅳ．采用实物交割方式

  A．Ⅰ、Ⅱ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C．Ⅱ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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• 下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）

  A．适用于国债期货合约间价差低估的情形 B．适用于国债期货合约间价差高估的情形 C．买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利 D．卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

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• 关于管理职能分工在项目管理中的应用说法，正确的是（）

  A．管理的环节包括调整目标 B．各方都应编制各自的管理职能分工表 C．管理职能分工表只反映项目经理的职能分工 D．管理职能分工描述书与管理职能分工表的内容与作用是完全相同的

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