银行的非预期损失应该用（）覆盖？
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( )是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额。
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商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。
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在99%的臵信度上，一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元，这里的50亿元是（）。
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描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金是（）。
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商业银行的非预期损失主要通过以下途径进行弥补（）。
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通常银行提取贷款损失准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。()
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经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）
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银行一般通过()来覆盖非预期损失。
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()是指商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。
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通常银行提取贷款损失准备金来覆盖预期损失，计提贷款损失准备金是对贷款预期损失的抵补。
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并行期内，商业银行实际计提的贷款损失准备超过预期损失准备的，高于150%拨备覆盖率的超额贷款损失准备可全部计入二级资本。
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投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
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借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。
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商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。
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()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
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通常，时间越长，银行面临的非预期损失（），所需的经济资本（）。
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假设A银行2013年末内部评级法信用风险加权资产为30000亿元人民币，其中，内评法覆盖部分信用风险加权资产为25000亿元人民币、实际计提贷款损失准备为820亿元人民币、预期损失为700亿元人民币；内评法未覆盖部分信用风险加权资产为5000亿元人民币、实际计提贷款损失准备200亿元人民币、不良贷款总额为100亿元人民币，应计提贷款损失专项准本为85亿元人民币，试计算内部评级法下超额贷款损失计入二级资本数额为（）
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（ ）是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本，它用来衡量和应付银行的非预期损失。
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商业银行在业务经营中的预期损失需要银行的（ ）来覆盖。
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本质上，商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。对实施扩张型的发展战略的银行比保守型银行需要更多的资本抵御扩张过程中可能产生的风险。
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某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。
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银行的预期损失应该用（）进行抵补
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某制药公司向银行申请了550万元贷款，违约概率为5．6%，违约损失率为75%，VaR为65万元，则该银行的非预期损失为（）万元。
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经济资本是银行应该保有的最低资本量，用以衡量和防御银行损失超出预期的部分。以下对于基于信用风险的经济资本计量的说法，错误的有（）
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