假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（）。

相似题目

• 假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

  A . 最低的期望报酬率为6% B . 最高的期望报酬率为8% C . 最高的标准差为15% D . 最低的标准差为10%

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

  A . 0.06 B . 0.065 C . 0.03 D . 0.08

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• 假设A、B证券之间的相关系数接近于零，A证券的期望报酬率和标准差分别为8%和12%，B证券的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，则由A、B证券构成的投资组合（　）。

  A . 最低的期望报酬率为8% B . 最高的期望报酬率为15% C . 最高的标准差为20% D . 最低的标准差为12%

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• 任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

  A . 市场组合的方差 B . 无风险利率 C . 风险溢价 D . β系数

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• 单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

  A . 线性关系 B . 非线性关系 C . 完全相关关系 D . 对称关系

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由()构成。

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　）构成。 

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的（）为权重的加权平均。

  A . 收益率 B . 出现的概率 C . 资金分配份额 D . 投资风险

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• 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

  A . 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B . 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C . 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D . 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 根据证券市场线方程式，任意证券或组合的期望收益率由（　　）构成。

  A . 无风险利率 B . 市场利率 C . 风险溢价 D . 通货膨胀率 E . 经济增长率

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• 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

  A . 证券A的期望收益率和方差 B . 证券B的期望收益率和方差 C . 证券A、B收益率的协方差 D . 组合中证券A、B所占的比重

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• 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。

  A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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• 假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2583001-2586000/fa377aa72cedff6a3f551459a569c2e9.gif' />

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• 假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（）。

  A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

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• 已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。

  A. 0．0467 B. 0．00052 C. 0．0327 D. 0．03266

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• 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=1时构成的组合线为（)

  给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=1时构成的组合线为() A．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/c729c476ffd753072da86a786285f41a.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/45057302e5a3748fd93ec687ee76ab0d.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/60db68d7bf3efca7b86d102e8ab9b894.jpg' /> D．其他

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• 一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%，且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%，这个证券的期望收益是多少？

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

  A．I、II B．I、II、IV C．I、II、III D．II、III、IV

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