常用的信用风险计量参数包括（）。

相似题目

• 信用风险中的经济损失计量主要包括（）。

  A . 直接财务损失 B . 间接财务损失 C . “流动性”损失 D . 永久性损失 E . 以上都不是

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• 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围包括()

  A . 丰权 B . 公共企业 C . 外部评级为B级的法人 D . 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级的自然人 E . 没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级以下的法人

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• 计量信用风险经济资本过程中，银行需要考虑的因素不包括（）。

  A . 违约风险暴露 B . 相关性 C . 置信度 D . 经济增加值

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• 在XX银行采用内部系数法进行信用风险经济资本计量，经济资本占用系数的确定因素包括（）。

  A . 客户违约概率 B . 贷款违约损失率 C . 剩余期限 D . 风险暴露

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• 商业银行信用风险计量经历主要发展阶段包括（）。

  A . 专家判断法 B . 信用评分模型 C . 因果分析法 D . 违约概率模型分析 E . 情景分析法

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• 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。

  A . 加权平均法 B . 标准法 C . 现期风险暴露法 D . 远期风险暴露法 E . 内部模型法

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• 目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。

  A . 正确 B . 错误

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• 信用风险经济资本计量的资产类别包括（）。

  A . 信贷类（含表外业务） B . 交易对手信用敞口 C . 资金类 D . 投资类

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• 计量市场风险经济资本的常用方法包括（）。

  A . 方差-协方差法 B . 历史模拟法 C . 蒙特卡罗法 D . 头脑风暴法

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• 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

  A . 现期风险暴露法 B . 因果分析法 C . 内部模型法 D . 标准法

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• 常用的风险参数包括（）。

  A . 违约概率 B . 违约损失率 C . 违约风险暴露 D . 有效期限 E . 预期损失

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• 信用风险经济资本的计量要素包括（）。

  A . 违约概率 B . 违约风险暴露 C . 违约损失率 D . 持有期 E . 置信水平

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• 在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括（）。

  A . 基本指标法 B . 内部评级高级法 C . 标准法 D . 内部评级初级法

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• 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵（质）押品不包括（）。

  A . 以保证金形式特定化后的现金 B . 公开上市交易股票 C . 与证券化相关的应收账款 D . 依法有权处分的国有土地使用权

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• 根据巴塞尔委员会1991年出台的《大额信用风险的计量与管理》的要求，监管当局对信用风险要有明确界定，信用风险仅包括贷款，不包括表内外其他形式的授信。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的金融质押品包括（）。

  A . 我国财政部发行的国债 B . 中国人民银行发行的票据 C . 银行存单 D . 评级在A-3/P-3级及以上的短期债务工具 E . 公开上市交易的可转换债券

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• 场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。

  A . A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产 B . B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 C . C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产 D . D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产

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• 信用风险经济资本计量对象包括（）

  A . 信贷资产 B . 非信贷资产 C . 承担交易对手信用风险的金融衍生品交易业务 D . 期权风险

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• 常用的信用风险参数有（）。

  A . 违约概率 B . 违约损失率 C . 违约风险暴露 D . 预期损失

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• 信用风险内部评级法下，计量的关键风险指标包括（）。

  A . A．违约概率（PD） B . B．违约损失率（LGD） C . C．违约风险暴露（EAD） D . D．期限（M）

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• 农业银行现行的经济资本计量方案涵盖范围包括信用风险、市场风险和操作风险，包括境内、外分行，但不包括内设部门等。

  A . 正确 B . 错误

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• 常用的信用风险控制手段包括（ ）。

  A . 明确信贷准入和退出政策 B . 限额管理 C . 风险转移 D . 风险缓释

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• 在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。

  A . 违约概率 B . 损失程度与违约风险暴露 C . 相关性 D . 时间范围 E . 置信水平

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• 信用风险加权资产公式中的重要参数输入不包括（）

  A．违约风险暴露（EAD） B．违约概率（PD） C．一般风险价值（VaR） D．违约损失率（LGD）

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