在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
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在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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从经济学的角度讲，套利是指人们利用不同资产在不同市场间定价不一致，通过资金的转移而实现无风险收益的行为。（）
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以下（）没有采用无套利均衡定价原理。
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）
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套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
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在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
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在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
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无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
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在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。
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已经均衡的市场可以进行无套利定价。
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如果在新的消费者均衡状态下，各种商品的边际效用低于原均衡状态，则意味着消费者的生活状况恶化了。（）（1.0分）
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采用无套利均衡分析技术的要点就是“复制”证券的现金流特性与“被复制”证券的现金流特性完全相同。（）
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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分
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在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分
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17、无套利定价与风险中性定价是等价的。
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套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。（）此题为判断题(对，错)。
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下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
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证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（）
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19、风险中性定价原理意味着在无套利和可复制的前提下，在为期权定价时，并不需要了解真实世界中股票未来价格的概率和期望值。
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19、资本资产定价模型（CAPM）表明，在市场均衡状态下，任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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