在不完全相关的情形下,相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度,随着ρAB的增大,弯曲程度将降低。()
相似题目
-
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为l4%,证券B的方差为20%、期望收益率为l2%。在不允许卖空的条件下,以下说法正确的有( )
-
()决定结合线在证券A与B之间的弯曲程度。
-
当相关系数r等于()时,X与Y之间为完全正相关,当r等于()时,X与Y之间为完全负相关。
-
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。
-
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。
-
在回归直线yc=a+bx,b<0,则x与y之间的相关系数()
-
在回归直线y=a+bx,b<0,则x与y之间的相关系数()。
-
当相关系数r小于()时,X与Y之间为负相关,当r大于()时,X与Y之间为完全正相关
-
完全正相关的条件下,由证券A与证券B构成的组合线是连接这两点的()。
-
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0.2。 当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合上一题的计算结果回答以下问题: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响? ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响,如有影响,说明有什么样的影响?
-
完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%,期望收益率为l4%,证券8的方差为20%,期望收益率为l2%。在不允许卖空的基础上,以下说法中,正确的有( )。
-
由同一资料计算的相关系数r与回归系数b之间的关系是()
-
当相关系数r()时,x和y之间符合直线函数关系,称x与y完全相关。A.=+1B.=-1C.=±1D.接近1
-
回归系数和相关系数的符号是一致的,其符号均可用来判断现象()A.线性相关还是非线性相关B.正相关还是负相关C.完全相关还是不完全相关D.单相关还是复相关
-
证券A和B组成的证券组合P中,相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着PAB的增大,弯曲程度将增加。()
-
证券A和B组成的证券组合P中,相关系数决定组合线在A与B之间的弯曲程度。随着ρAB的增大,弯曲程度将增加。()
-
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()
-
回归方程yc=a+bх中,数b和相关系数r都可用以判断现象之间相关的密切程度。()
-
当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时,表示这两个随机变量之间()A.几乎没有什么相关性B
-
在回归分析中,相关系数r=1表示()。A.两个变量间负相关B.两个变量间完全线性相关C.两个变量间线性
-
在回归直线y=a+bx,b<0,则x与y之间的相关系数()
-
证券A与证券B的收益率相关系数为O,4,证券A与证券C的收益率相关系数为-0()
-
关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在-1.00到+1.00之间,常用小数形式表示B.仅关于相关系数的描述正确的是相关系数的取值在-1.00到+1.00之间,常用小数形式表示 B.仅从相关系数值的大小来看,相关系数值越大,表示相关程度越密切 C.当两个变量的相关系数达到1时.说明一个变量决定另一变量的大小 D.两个变量的相关系数值是两个变量共变的比例
-
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()。