已知某证券的投资收益率等于0.05和﹣0.01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0.03。此题为判断题(对，错)。

相似题目

• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 5.25％ C . 6.25％ D . 7.25％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 10.25％ B . 11.25％ C . 12.25％ D . 13.25％

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• 某证券投资组合有四种股票，经过研究四种股票在不同时期可能获得的收益率及不同的    市场时期可能出现的概率如下表， https://assets.asklib.com/images/image2/2018073114132025548.jpg 计算 如果四只股票在证券投资组合中所占的权重分别为25%，30%，20%，25%，请计算此证券投资组合的预期收益率。

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• 投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

  A . 5% B . 10% C . 15% D . 20%

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• 预计雷击次数大于或等于0.01次/a，且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。

  A . 正确 B . 错误

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为-1时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A . 4.25％ B . 2.25％ C . 0.25％ D . -0.25％

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• 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1．2；(3)股票c的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2，在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（　　）。

  A . 在期望收益率－β系数平面上，该投资者的组合优于股票c B . 该投资者的组合β系数等于0．96 C . 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 D . 该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

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• 已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，两种资产的协方差是0.01，则两个投资项目收益率的相关系数为（）。

  A . 0 B . 0.67 C . 1 D . 无法确定

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• 假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为0时，该证券组合收益率的期望收益率为（）。

  A . 14％ B . 16％ C . 18％ D . 20％

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• 如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%，且可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。

  A.1．2% B.1．8% C.9．0% D.9．5%

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• 投资者将100万元人民币投资股票市场。假定1年后股票市场可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.05 0.25 0.40 0.25 0.05 收益率 50% 30% 10% -10% -30%则该股票投资的标准差为（）。

  A．37.8% B．35.37% C．26.35% D．1897%

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• 已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0．12 30% B 5% 2% 0．12 70% 组合P的方差为（）。

  A. 0．0467 B. 0．00052 C. 0．0327 D. 0．03266

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• 已知某证券的投资收益率等于0．05和－0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0．03。此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。

  A．A. 0.090; 0.0081 B．B. 0.095; 0.001675 C．C. 0.095; 0.0072 D．D. 0.100; 0.00849 E．E.缺少协方差项无法计算

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• 如果证券A的投资收益率等于7％、9％、10％和12％的可能性大小是相同的，那么，（）。

  A.证券A的期望收益率等于9．5％ B.证券A的期望收益率等于9．0％ C.证券A的期望收益率等于1．8％ D.证券A的期望收益率等于1．2％

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• 如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2967001-2970000/c624d08fc30dfce4116f2c76fdf43851.gif' />

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• 如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和l2%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2967001-2970000/8d0b64e2ddff98c225a8797aff25945b.gif' />

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• 如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于（)

  如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，证券A的期望收益率等于()。 A．1.20% B．1.80% C．9.00% D．9.50%

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差不为（)。

  A．0.090; 0.0081 B． 0.095; 0.001675 C．0.095; 0.0072 D．0.100; 0.00849 E．缺少协方差项无法计算

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• 共用题干题假设某投资者选择了A、B两个公司的股票构造其证券投资组合，两者各占投资总额的一半。已知A股票的期望收益率为24％，方差为16％，B股票的期望收益率为12％，方差为9％。当A、B两只股票的相关系数为l时，该证券组合收益率的方差为（）。

  A．10.25％ B．11.25％ C．12.25％ D．13.25％

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• 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的以下分析数据：股票A的收益率期望值等于0．05，贝塔系数等于0．6；股票B的收益率期望值等于0．12，贝塔系数等于1.2；股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8。据此决定在股票A上的投资比例为0．2、在股票B上的投资比例为0．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么（）。Ⅰ．在期望收益率-β系数平面上，该投

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（）。Ⅰ．在期望收益率－β系

  A．Ⅰ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅳ

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• 假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；则该证券的期望收益率为（）

  A．0.60% B．0.50% C．0.30% D．0.20%

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