一般市场风险的资本要求包含()。
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一般市场风险的资本要求计算包括哪两种方法?()
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商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍;操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
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信用风险、市场风险、操作风险的计量方法,风险计量体系的重大变更,以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
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巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括()
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市场风险加权资产为市场风险资本要求的()倍。
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《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,其中不包()
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总资本/(信用风险+市场风险+操作风险)=资本充足率>8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求()。
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商业银行计量市场风险资本要求的方法有( )。
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
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商业银行采用到期日法计算一般市场风险资本要求时不考虑是固定利率还是浮动利率。。
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市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。
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《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本要求为()的资本要求之和。
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市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。()
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资本充足率的计算公式是: [资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。
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内部评级法的资本充足率计算公式是:资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5,从上述公式可以看出()
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《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
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一般地,全部经济资本是将信用风险资本、市场风险资本、操作风险资本简单相加,但这是基于三类风险之间是完全负相关的。
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商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的12倍。()
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市场风险资本要求涵盖的风险范围包括()
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商业银行计量市场风险资本要求的方法()
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巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过()来提高市场风险的监管资本要求。
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风险资本要求和风险资本要求为一般市场风险资本要求和特定风险资本要求之和
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商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12()
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