久期与到期日的关系为：( )。
相似题目
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久期与债券剩余时间成（），与市场利率、债券票面利率呈（）。
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当久期缺口为正值时，资产的平均久期大于负债的平均久期与（）之积。
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某债券的修正久期为3．5年，价格为98．50元，到期收益率为6％，则当利率下降1％时，债券的价格将（）。
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债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系，正确的是（）。
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久期与到期收益率之间呈（）的关系。
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关于久期与凸性的描述，以下说法正确的是（）。
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久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。
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只要麦考莱久期与目标投资期相同，就可以消除利率变动的风险。（）
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久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和( )的乘积之差。
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息票率6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，当该债券的到期收益率增加至7.1%，价格的变化为（）。
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附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同。()
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以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（）
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久期与到期收益率之间呈正相关关系，到期收益率越大，久期越大，但其边际作用效果也越大。 ()此题为判断题(对，错)。
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某零息债券面值100元，票面收益率10%，两年后到期，当前市价95元，两年市场利率为15%，则该债券的久期为（）。
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某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为l00元，票面利率为10%，市场利率为l0%，则该债券的麦考利久期为（）年。
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债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。
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在未来两年年底，你要支付10000美元的学费，且债券当期的收益率为8%。a.你的债务的现值和久期各是多少？b.什么样期限的零息债券可以使你的债务免疫？c.假设你购买一种零息债券，其价值和久期与你的债务的相同。现在假设利率立即上升至9%。你的净头寸将会发生什么变化？换句话说，你的学费债务和债券价值之间的差异会有什么变化？如果利率降低7%，又会如何？
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假设某债券的息票率为4%，到期收益率为5%，久期为5年则利率上升1个基点所带来债券价格变化率为
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债券的久期与到期期限为( )。
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面值为100元，票面利率为8%的3年期债券，每半年付息一次，下一次付息在半年后。如果到期收益率为10%，计算它的久期。
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某债券当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）
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息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.3440元，到期收益率为7%，久期为2.83年，那么，该债券的到期收益率增加至7.1%，价格将（）
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债券的久期和到期呈（）关系
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票息率为5%的3年期债券，市场价格为100元，到期收益率为5%，麦考利久期为2.86年，如果该债券的到期收益率下降至4.9%，那么该债券的价格变动不为（)。