一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

相似题目

• 只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

  A . 最小方差组合 B . 最大方差组合 C . 最高收益率组合 D . 适合自己风险承受力的组合

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• 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异曲线①为（）。

  A . 一根竖线 B . 一根横线 C . 一根向右上倾斜的曲线 D . 一根向左上倾斜的曲线

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• 对风险毫不在意，只关心期望收益率的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是（　　）【单选】

  A . 无差异曲线向左上方倾斜 B . 是水平的 C . 无差异曲线之间可能相交 D . 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关

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• 每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

  A . A．最小方差组合 B . B．最大方差组合 C . C．最高收益率组合 D . D．适合自己风险承受力的组合

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• （）是将整体市场分割为若干细分市场后，只选择其中一个或少数细分市场作为目标市场，开发相应的市场营销组合。

  A . 差异性营销 B . 无差异性营销 C . 集中营销 D . 大量营销

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• 单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个()。

  A . A、正的协方差 B . B、负的协方差 C . C、标准协方差 D . D、绝对协方差

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• 一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。

  A . 一根竖线 B . 一根横线 C . 一根向右上倾斜的曲线 D . 一根向左上倾斜的曲线

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• 当只选取了一个图形对象时，组合菜单项中不可能有效的命令是（）

  A . 组合 B . 取消组合 C . 重新组合 D . 取消组合和重新组合同时有效

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• 詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 某投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

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• 一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

  A . 无限的上行收益，无限的下行风险 B . 有限的上行收益，有限的下行风险 C . 无限的上行风险，有限的下行收益 D . 有限的上行风险，无限的下行收益

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• 当投资者改变对风险和回报的态度时，其可能对现有组合进行必要调整，以确定一个新的最佳组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如，能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4209001-4212000/4209017/ct_zyzqjjj_zyzqjjchoose_00479(20099)4.jpg' />

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• 当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。中得到等等等等站。（）

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• 夏普指数模型表明，在同样一个单位风险条件下，夏普指数越小，投资组合的绩效越好。因此，根据计算结果，我们可以取其中夏普值最小的一组作为最终确定的期货投资组合（）

  是 否

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• 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 () A．正确 B. 错误此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 现代证券组合理论表明，可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。

  A．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)1.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)2.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)3.jpg' /> D．<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/4335001-4338000/4337555/ct_zyjrcfptzj_zyjrcfptzchoose_00308(200911)4.jpg' />

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• 某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异 曲线（默认横坐标为方差，纵坐标为

  某投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险，那么该投资者无差异 曲线(默认横坐标为方差，纵坐标为期望收益率)为（）。 A. 一根竖线 B. 一根横线 C. 一根向右上倾斜的曲线 D. 一根向左上倾斜的曲线

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• 詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()

  A．正确 B．错误

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• 关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点

  A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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• 17、一个博弈的（）是博弈中所有参与人每人选取的最佳策略所组成的策略组合。

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