C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是40%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失为()万元。
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根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参数可采用固定值,其中无抵押贷款的违约损失率是()
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()是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。
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死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据.计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率),通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0,08%、0.47%、0.86%,则3年的累计死亡率为( )。
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是()。
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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0.8%,第二年的违约率是1.4%,第三年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为()。
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使用一年的时间跨度进行评估,意味着银行在考虑借款违约风险时,局限于1年的时间以内。()
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与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据。
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商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%,第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。三年到期后,贷款会全部归还的回收率为()。
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( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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违约概率是指客户未来一定时期内,通常是(),发生违约的可能性。
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某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是()万元。
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违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型,假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02,1年到2年的违约强度为0.03,该实体在一年半内发生违约的概率为()。
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一项投资组合包括10个A级债券,其一年的违约概率为1.12%,债券之间没有相关性,在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少?
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是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为()万元。
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商业银行向某客户提供一笔3年期贷款,该客户在第一年的违约率是0.9%,第二年的违约率是l.4%,第三年的违约率是2.1%,根据死亡率模型,该信用等级的债务人能够在3年到期后将本息全部归还的概率为()
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是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
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假设一年期零息国债的收益率为10%,一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为i5%、违约损失率为50%,则该BBB债券的违约概率是()。
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公司客户评级代表的违约概率是指预期的期初正常客户在未来()发生违约的比例
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基于违约损失(LGD)控制,是指债项业务所提供信用缓释措施能够保证在较大概率范围内,即便客户出现违约,也不会给我行造成实际性损失(LGD【 具体计算参照《违约损失率(LGD)计算方法》(附件1)。】≤5%)。要实现违约损失有效控制,通常应满足()条件之一
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一项投资组合包括10个A级债券,其一年的违约概率为1.12%,债券之间没有相关性,在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少?
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A 银行确定 B 重工有 2%的概率会发生贷款违约,该笔贷款金额为 1 百万美元,最后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业收取 3%的利差,无风险利率是 6%。A 银行在年底一次性收取利息和本金。B 只能在年底违约。如果 B 违约,银行预期会损失承诺支付金额的 50%。在 A 银行向 B 提供 1 百万美元贷款的六个月后,由于一个新的竞争对手加入工程机械行业, 导致 B 调整其定价并减记其库存的价值。因此,B 的违约概率从 2%升至10%,违约损失率从 50%升至 75%。如果 A 银行能重新定价其贷款,新的利率()
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