BASEL Ⅱ首次涵盖了什么风险？（）

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• BASEL Ⅱ协议的支柱1覆盖的信用风险包括哪几种计量方法？（） Ⅰ标准法 Ⅱ基本指标法 Ⅲ内部模型法 Ⅳ高级计量法 Ⅴ初级内部评级法 Ⅵ高级内部评级法 Ⅶ基本Model法

  A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅴ、Ⅵ C . Ⅰ、Ⅲ D . Ⅰ、Ⅳ、Ⅶ

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• BASEL2中计算操作风险的方法不包括以下（）。

  A . 基本指标法 B . 标准法 C . 高级计量法 D . 综合法

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• BASEL Ⅱ的第二支柱是（）。

  A . 市场纪律 B . 最低资本要求 C . 监管检查 D . 经济资本要求

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• BASEL Ⅱ中针对对商品风险的标准法，不包含下面哪种商品？（）

  A . 农产品 B . 有色金属 C . 黄金 D . 能源

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• BASEL2有关操作风险包括（）。

  A . 业务风险 B . 战略风险 C . 声誉风险 D . 法律风险

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• 下列哪个风险不是BASEL协议支柱1的最低资本要求？（）

  A . 银行帐户的利率风险 B . 交易帐户的利率风险 C . 信用风险 D . 操作风险

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• BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行（）。

  A . 压力测试 B . 增加资本 C . 情景分析 D . 返回检验

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• 根据BASEL Ⅰ风险权重的规定，无担保个人贷款的风险权重等同于下列哪一类债权的风险权重？（）

  A . 按揭贷款中的居住类不动产抵押优先受偿权部分 B . 对非OECD银行1年以下的债权 C . 公司贷款 D . 对OECD银行1年以上的债权

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• 下面哪个不是BASEL Ⅱ支柱3的三大披露领域？（）

  A . 资本结构 B . 风险暴露 C . 风险集中度

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• BASEL Ⅱ的第三支柱是（）。

  A . 市场纪律 B . 最低资本要求 C . 监管检查 D . 经济资本要求

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• BASEL Ⅱ中对市场风险的有关规定和1996年市场风险修正案基本相同，但是对某些细节作了修订，特别而对交易账户的定义进行了更新，要求具有明确了的头寸管理好流程，这其中不包括（）。

  A . 头寸由交易室管理 B . 设置头寸并进行监控 C . 交易头寸至少每周盯市，如按照模型定价，则模型参数逐日评估 D . 按照银行风险管理程序，交易头寸应定期报告给银行高级管理层

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• BASEL Ⅱ协议对修正案中的政府发行人进行了怎样的重新界定？（）

  A . 考虑了政府类债券的信用评级 B . 考虑了政府类债券的期限 C . 即考虑了政府类债券的信用评级，又考虑了期限 D . 没有进一步重新界定

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• BASEL Ⅱ的（）对集中度风险进行（）。

  A . 支柱1；识别、计量、控制 B . 支柱1；识别、计量、检测、控制 C . 支柱2；识别、计量、检测、控制 D . 支柱3；识别、计量、检测、控制

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• 《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包()

  A . 交易账户中的利率风险和股票风险 B . 交易对手的违约风险 C . 全部的外汇风险 D . 全部的商品风险

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• 风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括（）等。

  A . 了解机构 B . 实施风险为本的现场检查 C . 监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D . 准备风险为本的现场检查 E . 规划监管行动

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• BASEL Ⅱ主要通过第一支柱最低资本要求和第二支柱监管检查来关注银行资本计量。支柱2要求重视支柱1中忽略的因素，支柱3则提出了披露要求，银行广泛使用的经济资本模型在支出几种得到了认可？（）

  A . 支柱1 B . 支柱2 C . 支柱3

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• 业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项，包括（）。 Ⅰ．市场分析 Ⅱ．竞争地位 Ⅲ．历史经营业绩 Ⅳ．环保和监管

  A . Ⅰ、Ⅱ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C . Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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• BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）

  A . 市值头寸等价物 B . 资本等价物 C . 信用风险等价物 D . 名义价值等价物

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• BASEL Ⅱ信用风险框架的主要内容是（）？

  A . 信用等级评定 B . 资本充足率 C . 贷款评级模型 D . 风险资本配置

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• BASEL Ⅱ的操作风险包括以下哪些方面？（） Ⅰ系统风险和人员风险 Ⅱ外部事件风险 Ⅲ内部程序风险 Ⅳ战略风险 Ⅴ法律风险

  A . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ B . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ C . Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅴ D . Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

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• BASEL Ⅱ协议支柱3市场纪律的定义为（）。

  A . 政府监管直接干预的治理行为 B . 在没有政府监管直接干预下的市场自发治理行为 C . 在政府监管直接干预和市场反映下的治理行为 D . 在市场自发基础上的政府监督行为

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• 关于BASEL Ⅱ的发展，下列说法中错误的是（）。

  A . 在公布BASEL Ⅱ之前，为保证该协议能产生积极的影响，委员会采用了征求意见的做法 B . 征求意见阶段包括了一系列的定量研究 C . 委员会为BASEL Ⅱ的发布一共发布了三次征求意见稿 D . 第三次定量影响研究是建立在精确计量的基础上的

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• 银监会成立以来，初步形成了涵盖信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等主要风险的审慎监管法规框架，为银行业监管工作的具体实施提供了监管规则支持（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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• 基金管理人合规部门的合规检查包括（）。Ⅰ.重大关联交易的执行情况Ⅱ.公司是否独立运作Ⅲ.基金公司投资决策的依据，以及公司的规定和投资决策流程是否有被突破Ⅳ.风险管理制度是否涵盖了不同风险控制环节Ⅴ.公平交易制度建设及执行情况

  A．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ B．Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ C．Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ D．Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

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