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下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
A . 如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B . 无风险资产的β=0
C . 无风险资产的标准差=0
D . 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
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下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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下列关于敏感系数的说法中，正确的有（）。
A . A．敏感系数越大，说明敏感程度越高
B . B．敏感系数表示的是目标值变动百分比与参量值变动百分比之间的倍数关系
C . C．敏感系数为负值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相反
D . D．敏感系数为正值，表明因素的变动方向和目标值的变动方向相同
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下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法，正确的有（）。
A . 当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都会导致参数显著性检验失去意义
B . 当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，利用普通最小二乘法的估计量都存在
C . 当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，仍然可以进行模型预测
D . 当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，如果参数估计量存在，那么都具有有效性
E . 当存在异方差性、自相关性和多重共线性时，都可以通过一定的方法进行补救
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关于协方差，下列说法正确的有（）。
A . 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B . 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系
C . 方差越小，协方差越小
D . cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E . 以上说法都正确
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关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（）。
A . 标准差用于反映概率分布中各种可能结果偏离期望值的程度
B . 如果方案的期望值相同，标准差越大，风险越大
C . 变异系数越大，方案的风险越大
D . 在各方案期望值不同的情况下，应借助于方差衡量方案的风险程度
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下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。
A . Pearson相关系数只适用于线性相关关系
B . Pearson相关系数的取值范围在0和1之间
C . Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度
D . 当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系
E . 当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系
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下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。
A . A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B . B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C . C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D . D、证券与其自身的协方差就是其方差
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下列关于方差与标准差的说法，正确的有（）
A . 标准差越大，表明各个观测值分布得越分散
B . 标准差越大，表明各个观测值的集中程度越小
C . 方差是标准差的平方根
D . 方差和标准差均有量纲
E . 标准差与离散系数的量纲相同
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下列关于相关系数的说法正确的有()。
A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B . 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C . 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
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下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。
A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值
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如果利率和期数相同，下列关于货币时间价值系数关系的说法中正确的有（）。
A . 普通年金现值系数×普通年金终值系数=1
B . 复利现值系数×普通年金终值系数=普通年金现值系数
C . 复利终值系数×普通年金现值系数=普通年金终值系数
D . 复利现值系数×复利终值系数=1
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下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C . 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D . 相关系数总是在［-1，+1］间取值
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完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30％，期望收益率为l4％，证券8的方差为20％，期望收益率为l2％。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（ ）。
A . 最小方差证券组合为B
B . 最小方差证券组合为40％A+60％B
C . 最小方差证券组合的方差为24％
D . 最小方差证券组合的方差为20％
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下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。
A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D . 证券与其自身的协方差就是其方差
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下列关于相关系数的说法中，正确的是()。
A . 若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强
B . 若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱
C . 在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产
D . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
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下列关于相关系数n的说法错误的有（)。 A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相
下列关于相关系数n的说法错误的有()。
A.取值范围在+1和-l之间，表明变量之间存在正相关关系
B.若0≤n≤1，表明变量间存在正相关关系
C.若-1≤n＜0，表明变量之间存在负相关关系
D.当|n|=1时，变量间为函数关系
E.当n=0时，变量间无任何关系
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下列关于异方差、序列相关和多重共线的说法，正确的有()。
A．当存在异方差、序列相关和多重共线时，都会导致参数显著性检验失去意义
B．当存在异方差、序列相关和多重共线时，利用普通最小二乘估计的估计量都存在
C．当存在异方差、序列相关和多重共线时，仍然可以进行模型预测
D．当存在异方差、序列相关和多重共线时，如果参数估计量参在，那么都具有有效性
E．当存在异方差、序列相关和多重共线时，都可以通过一定的方法进行补救
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根据《刑事诉讼法》和相关司法解释的规定，关于审查起诉的下列说法中，正确的有（）
A．人民检察院受理同级公安机关移送审查起诉的案件，按照《刑事诉讼法》管辖的规定，认为应当由同级其他人民检察院审查起诉的，应当由人民检察院将该案退回公安机关，并通知其他有管辖权的人民检察院审查起诉
B．人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的或须补充侦查的，人民检察院均重新计算审查起诉期限
C．人民检察院提起公诉时，对依法可能单处剥夺政治权利的公诉案件，事实清楚，证据充分的，可以向人民法院提出适用简易程序的建议
D．适用简易程序的建议，必须经检察长决定
此题为多项选择题。
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关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
A．Ⅰ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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下列关于协方差的说法中正确的有（)。
A．如果两个变量相互独立，那么它们的协方差为零
B．如果两个变量的协方差不为零，那么它们一定是相关的
C．如果两个变量协方差为零，它们之间一定没有线性关系
D．虽然两个变量不相互独立，但是协方差有可能是零
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5、下列各项指标中，能够用于衡量风险的有（）。 A.β系数 B.标准差率 C.方差 D.相关系数
A．β系数
B．标准差率
C．方差
D．相关系数
