在同一风险水平下能够使期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率水平下风险()的资产组合共同形成了有效市场前沿线。
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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,会导致证券市场线()。
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证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时,会导致证券市场线( )。
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资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 判断资产组合M和N哪个风险更大?
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在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。
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在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()
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在同一风险水平下能够令期望投资收益率( )的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险( )的资产组合形成了有效市场前沿线。
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在同一风险水平下能够令期望投资收益()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的资产组合形成了有效市场前沿线。
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有效市场前沿线上的组合是在同一风险水平下期望投资收益率()的组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的组合。
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
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在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的资产组合形成了有效市场前沿线。
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马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合,使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括()。
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根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
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在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后,必须对所有组合进行检验。()
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根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。
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所谓有效边界定理,是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的,以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
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在证券组合分析中,理性投资者具有在期望收益率既定的条件下、选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。 ()
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理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出()。(1分)
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在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
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假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为()时,资产组合风险降低幅度最大。
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一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%,且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%,这个证券的期望收益是多少?
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詹森认为将管理组合的期望收益率与具有相同风险水平的虚构投资组合的期望收益率进行比较,两者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。()
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随着资产类别的组合方式日益多样化,在同等风险的情况下,全球投资组合应该能够比严格意义上的国内投资组合带来更高的长期收益。()
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根据下面资料,回答下列问题: 小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。假如小王的客户想把他的投资额的y比例投资于小王的基金中,以使小王客户的总投资的期望收益最大,同时满足总投资标准差不超过18%的条件,则y的值是()
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