假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
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假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。
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某投资者上一日做多3手中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1606（报价方式为每100澳元的美元价格，合约面值为10000澳元），开仓价格为69.10，当日该合约价格上涨到70.35，假设上一日和当日美元/人民币折算汇率均为6.5610，那么该投资者账面盈利（）人民币。
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已知中金所澳元兑美元仿真期货合约AF1603当前价格为70.35（报价方式为每100澳元的美元价格），该合约面值为10000澳元，那么如果投资者做多2份AF1603合约，若当前美元/人民币的折算汇率为6.4536，保证金比例为3%，则投资者所需缴纳的保证金为（）人民币。
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投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元。
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假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。
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某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小，而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为（）。
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某企业3个月后将收到一笔美元货款，总价值2000000美元。为防范美元兑人民币贬值，企业决定利用期货合约对美元的风险头寸进行保值。已知当前即期汇率为1美元=6.5264元人民币，卖出美元兑人民币期货成交价为6.5267，3个月后人民币即期汇率变为1美元=6.3239人民币，若企业期货平仓成交价为6.3228，期货合约面值为10万美元，保证金比例1.5%，则企业所需保证金的保证金数量和套期保值损益分别为（）
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假设当前欧元兑美元的汇率是1：1.4528，投资者预计欧元兑美元汇率将下降。他可以向银行购买一个与外汇期权挂钩的结构性存款，即存人10000欧元，存期为6个月，并同时向银行买人一个同期限的美元看涨期权，执行价格为当前价格，则下列说法正确的有（ ）。
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假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
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某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。
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假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（）。
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假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
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日本某汽车公司3月份对美国出口汽车，合同金额为1000万美元，约定进口方付款期限为6个月。假设合同订立时美元兑日元的即期汇率是108，付款到期日美元兑日元的汇率是107，则该公司（）
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2016年3月，某投资者决定购买100万欧元，持有期间为6个月，他担心在持有期间欧元兑美元贬值，为规避汇率波动风险，投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元，他应采取的操作策略是（）
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6月，中国某企业的美国分厂急需50万美元，并且计划使用2个月，该企业担心因汇率变动造成损失，决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套期保值。假设美元兑人民币即期汇率为60000，3个月期的期货价格为61000。2个月后，美元兑人民币即期汇率变为60200，期货价格为61130。则对于该中国企业来说（）。（CME美元兑人民币合约规模为10万美元）
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假设当前欧元兑美元期货的价格是1．3600（即1．3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0．0001点。那么当期货合约价格每跳动0．0001点时，合约价值变动（）。
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假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：19000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。
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假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑＝1.9000美元。汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。
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假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者（）
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假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后，期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001，那么价差发生的变化是（)。
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某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约价格EUR/USD为1.4450。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/US
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某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=S×e（Rd-Rf）×T）
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假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和 1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为 1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（)。