某公司持有由甲乙丙三种股票构成的证劵组合,他们的β系数分别是2.0、1.0和0.5,它们在证劵组合中的所占的比重分别为60%、30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,则这种证劵组合的风险报酬率为( )。
相似题目
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。A股票的预期收益率是()。
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K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合,它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5;它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%,市场上所有股票的平均收益率为14%,无风险收益率为10%。该公司为降低风险,售出部分甲股票,买入部分丙股票,甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%,其他因素不变。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。B股票的预期收益率是()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是()。
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某证券公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6,某投资组合的投资比重为40%、30%和30%,则该投资组合的β系数为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求:计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。 要求:比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
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某投资组合由三种股票组成,各自的权重分别为30%、30%和40%,三种股票相应的β系数分别为1.0、1.5和2.5,请计算该投资组合的β系数。
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某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7,在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%,则该证券组合的风险系数为()。
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某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别是2.0、1.0和0.6,它们在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%,则证券组合的β系数为()。
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甲公司持有A、B两种股票,两种股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重分别为70%、30%,两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少( )
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某投资者持有甲、乙、丙三种股票,三种股票,三种股票所占资金的比例分别为10%,30%,60%,其β系数分别为1.4,0.6,1.8,则综合β系数为( )。
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根据上述资料,回答问题。某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为40%。该投资组合的G系数为()。 查看材料
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甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%,β系数分别为2.5,1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下:
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某企业持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合,分别购买了30万元、15万元和5万元,其β系数分别是1.1、1.6、2.1。 股票市场平均收益率为12%,国债收益率为3%。则该企业证券组合的必要收益率为()。A.9.21%
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某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股,它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比例分别为50%,40%,10%,上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股,预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利,持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%,若目前的市场收益率为14%,无风险收益率为10%。要求:
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甲公司有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%,30%和30%,β系数分别为2.5,1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下:<img src='https://img2.soutiyun.com/exam/2019-09-29/938601918884098.png' />
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A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的贝塔系数分别是2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%,则该证券组合的风险报酬率为()。
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 乙种投资组合的预期收益率是()
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某公司拟进行股票投资,计划购买ABC三种股票,并设计了甲乙两种投资组合,ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。甲种投资组合的β系数是()
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某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并设计了甲、乙两种投资组合,A、B、C三种股票的β系数分别为1.5、1和0.5。甲种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中,A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%,无风险收益率为4%。 假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不
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一家公司持有价值为2 000万美元,β值为1.2的股票组合。...
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假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5,其资金分配平均在这三只股票上,则该股票组合的β系数为()