期权的时间价值=期权价格-内在价值:

相似题目

• 假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

  A . A、0；0.5 B . B、0.5；0 C . C、0.5；0.5 D . D、0；0

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• 如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

  A . 0 B . 19 C . 1 D . -1

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• 假设甲股票的最新交易价格为20元，其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、6；5 B . B、1；5 C . C、5；6 D . D、5；1

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• 假设丙股票现价为14元，行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。

  A . A、0；1.2 B . B、1；0.2 C . C、0；0.2 D . D、—1；0.2

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• 假设丁股票现价为14元，行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元，则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。

  A . A、0；3.5 B . B、0；1.5 C . C、2；1.5 D . D、—2；1.5

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• 假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元。

  A . A、0.3；0.4 B . B、0.5；0.2 C . C、0.4；0.3 D . D、0.35；0.35

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• 在现实的各种金融期权交易中，以高于内在价值的价格买卖的期权有（）。

  A . 实值期权 B . 虚值期权 C . 平价期权 D . 溢价期权

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• 一种期权有无内在价值以及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物市场价格之间的关系。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权，持有至到期日时，该股票价格为9元，那么当前该期权的时间价值为（）元，内在价值为（）元。

  A . A、0；0 B . B、1；1 C . C、0；1 D . D、1；0

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• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  A . 当S ≥x时，EV =0 B . 当S =（x-S ）m C . 当S ≤x时，EV =0 D . 当St>x时，EV =（S -x）m

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• 期权的价值由内在价值和时间价值构成。

  A . 正确 B . 错误

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• 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。

  A . 平价期权 B . 价内期权 C . 价外期权 D . 买入期权 E . 卖出期权

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• 假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其期权金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元（）

  A . 0.3；0.4 B . 0.5；0.2 C . 0.4；0.3 D . 0.35；0.35

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• 假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

  A . 0点，36点 B . 20点，16点 C . 36点，0点 D . 16点，20点

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• 以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  A . 当St≥X时，EVt=O B . 当St C . 当St≤X时，EVt=0 D . 当St>X时，EVt=（St--X）m

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• 内在价值是市场价格与期权执行价格之间的差额，而期权价值与内在价值之差即是时间价值。

  A . 正确 B . 错误

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• 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果已知期权的价值为10元，期权的时间价值为6元，则该期权的内在价值为（）元。

  A . 0 B . 9 C . 4 D . －1

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• 假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。

  A . A、0；2.5 B . B、1；1 C . C、1；1.5 D . D、1.5；1

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• 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 期权价格由内在价值和时间价值构成，因而凡是影响内在价值和时间价值的因素，就是影响期权价格的因素。 （）

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• 如果以EV1表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2520001-2523000/280870bc28a07a50a608f37fa5e4d9b9.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 假设乙股票的当前价格为17元，行权价为15元的认沽期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）

  A．0；0.5 B．1.5；0.5 C．0.5；1.5 D．0.5

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• 计算金融期权得时间价值可以用金融期权得实际价格加上内在价值。（)

  是 否

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