假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。
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在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。 ( ) A.正确 B.错误
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。
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描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的方程或模型包括()。
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CAPM模型和APM模型的区别在于,CAPM假设最多、模型最复杂、APM假设较少、模型简单。
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当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合。()
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在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
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在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
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在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
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根据资本资产定价模型理论,当市场处于均衡状态时,()。
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CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于()。
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当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T()市场组合M。
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基本CAPM模型假设资本市场上的资产借贷利率相等,投资者可以按同一利率水平无限制地借贷无风险资产。
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某只股票要求的报酬率为15%,报酬率的标准差为25%,与市场投资组合报酬率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的报酬率是14%,市场组合的标准差是4%,假设市场处于均衡状态,则市场风险溢价为()。
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套利定价理论(APT)是描述( )但又有别于CAPM的均衡模型。
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在证券市场处于均衡状态下,有一只价格为每股28元的股票,预计下一期的股利是每股2.8元,该股利将以大约3%的速度持续增长,根据上述资料计算的该股票的期望收益率为()。
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CAPM的一个重要特征是在均衡状态下,每一种证券在切点组合中的比例为
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当市场不处于均衡状态时 A.存在使市场继续不处于均衡状态的趋势,除非有政府干预。 B.存在可以利用的机会使人们的情况变得更好。 C.一定是因为政府干预了市场,导致市场不能达到均衡。 D.做其他任何事情也不能使人们的情况好转。
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在资本资产定价模型中,均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系,下列关于β系数的说法正确的有()。
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CAPM模型表明,如果要投资者持有高系统性风险的证券,相应地也要更高的回报率()
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套利定价模型表明,市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由市场成交量和成交价格决定。()此题为判断题(对,错)。
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假设市场初始状态处于均衡,如果需求减少而供给增加,并达到新的均衡,则在下列各项中下降的必定是( )。
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假设人们在喝酒的时候总是喜欢吃点五香花生米,酒与五香花生米为互补品,开始的时候,两个市场均处于均衡状态。因为某种原因,酒的供给大减,试分析这一变化对这两个市场的影响。
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19、资本资产定价模型(CAPM)表明,在市场均衡状态下,任何投资者对不同风险资产的相对投资比例将与构成市场组合的不同风险资产的市值占比相同。
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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
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