《巴塞尔协议》中0风险权数的表内资产有（）
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资本协议根据相对风险大小规定了表内和表外业务的风险权数，主要是0、15％、30％、50％、100％。（）
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《巴塞尔新资本协议》中特别强调的风险是（）。
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下列资产中有哪些属于表内资产风险权重为0的资产（）
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巴塞尔协议规定资产负债表内的资产风险权数分别为（）。
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在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是()。
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《新巴塞尔协议》中最低资本要求中资本的定义以及最低资本充足比率仍保留1988年巴塞尔协议的资本定义不变，但明确了应包括（）和操作风险。
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《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。
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新巴塞尔协议中规定的三大风险是指（）
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巴塞尔新资本协议关于操作风险的定义中，明确引起操作风险事件的主要原因类别为（）。
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依据《巴塞尔协议》的标准，风险权数为零的商业银行资产有()。
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巴塞尔老资本协议中的风险权重适用于整类的风险暴露，而不管每类中单个风险暴露的质量好坏。（）
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巴塞尔协议对银行风险的界定中把以下风险中的（）归为市场风险。
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A银行表内资产有100亿元公司企业贷款，30亿元个人住房贷款。表外资产有对公司B开出10亿元银行承兑汇票，并另有10亿元贷款承诺。资本有股本8亿，一级资本工具3亿，超额拨备（可计入二级资本）6亿。公司企业债权风险权重为100%，个人住房贷款风险权重为75%。开出承兑汇票等同于贷款的授信业务，信用风险转换系数100%，相当于“对公司企业的债权”，风险权重为100%。贷款承诺信用风险转换系数50%，相当于“对公司企业的债权”，风险权重为100%。资本充足率为（）。
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流动性风险管理在新巴塞尔协议中属于（）内容。
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按照巴塞尔新资本协议，银行的表内外资产可以分为（）两大类。
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1988年通过的（）对表内资产和表外业务都确定了不同的风险权数以及相应的资本充足率，它是西方商业银行资产负债管理理论和风险管理理论完善与统一的标志。
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《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
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（），巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》文件，将操作风险正式纳入了新巴塞尔协议的三大风险中。
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《巴塞尔协议》确定（）四个档次的信用换算系数,以此再与资产负债表内与该项业务对应的项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数
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证券公司风险资本的计算过程也需要对风险权数的确定，1988年版的《巴塞尔协议》对证券公司的咨询服务、证券承销中的代销业务及其他策略性服务设定的风险权数为0。以下陈述正确的是()。
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为了更合理的评估银行资本的充足性，1988年《巴塞尔协议》针对不同风险的资产制定了相应的风险权数。银行的资产称以其相应的风险权数得到（)以用来作为计算资本充足率的分母。
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A银行表内资产有100亿元公司企业贷款，30亿元个人住房贷款。表外资产有对公司B开出10亿元银行承兑汇票，并另有10亿元贷款承诺。资本有股本8亿，一级资本工具3亿，超额拨备（可计入二级资本）6亿。公司企业债权风险权重为100%，个人住房贷款风险权重为75%。开出承兑汇票等同于贷款的授信业务，信用风险转换系数100%，相当于“对公司企业的债权”，风险权重为100%。贷款承诺信用风险转换系数50%，相
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若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.04%和0.06%，则根据第三版巴塞尔资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（）