多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。

A . Credit Metrics模型 B . Credit Portfolio View模型 C . Credit Risk+模型 D . KMV模型

时间:2022-09-16 12:57:10 所属题库:风险管理题库

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