市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

相似题目

• 在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状况下的（）最为重要，有助于强化商业银行或面临过高的资金需求，以有效缓解市场波动所产生的冲击。

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• 开展情景分析工作，有助于评估银行面临的重要风险因素，为操作风险资本计量及分配提供数据支持。

  A . 正确 B . 错误

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• 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是()。

  A . 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B . 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C . 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D . 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E . 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

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• 情景分析和压力测试可以通过一些数学关系进行较为明确的因素分析，从而给出有意义的风险度量，这些因素包括（）。

  A . 期权价值 B . 期权的Delta C . 标的资产价格 D . 到期时间

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• 根据银监会颁发的《外汇风险敞口情况表》，外汇风险计量分为两个步骤：首先计量在单一货币上的敞口头寸，然后把几种货币的敞口头寸综合考虑，得到整体上的外汇风险敞口头寸。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 银行产生外汇风险敞口的主要来源包括（）

  A . 外汇存款拆放同业 B . 进行外汇买卖 C . 外币资产市价重估、损益确认 D . 利率掉期交易

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• 以下关于外汇敞口分析的说法中正确的是( )。

  A . 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法 B . 外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 C . 外汇敞口分析的局限性在于忽略了各种汇率变动的相关性，难以解释由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 D . 银行应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分

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• 从客观上分析，外汇市场交易风险主要来自（）。

  A . 外国货币购买力的变化 B . 本国货币购买力的变化 C . 国际收支状况 D . 政府的人为干预 E . 外汇投机活动的干扰

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• 外汇敞口分析的局限性主要表现在（）

  A . 缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 B . 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此结果就不再准确 C . 忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由于各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 D . 对于较复杂的金融工具或资产组合，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

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• 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的()，包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

  A . 实质性风险 B . 利率风险 C . 操作风险 D . 信用风险

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• 从宏观上分析，外汇市场交易风险有（）。

  A . 外国货币购买力的变化 B . 本国货币购买力的变化 C . 国际收支状况 D . 外汇投机活动的干扰

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• 市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。

  A . 久期分析 B . 缺口分析 C . 期权分析 D . 敏感性分析

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• 《外汇风险敞口情况表》的分析要点包括（）

  A . 财政部草拟的银行会计科目规定，外汇和证券的交易都以交割日为即期标准，不是以交易日为即期的基准 B . 注意区分外汇交易和会计制度对现货的定义 C . 即期资产负债不包括结构性资产/负债 D . 即期净敞口头寸指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸，它等于表内的即期资产减去即期负债

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• 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑()。

  A . 宏观环境和外部控制 B . 关键的业务经营环境和内部控制 C . 监管环境和市场竞争 D . 国家环境和政策风险

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• 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。

  A . 标准法 B . 加权平均法 C . 高级计量法 D . 基本指标法

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• 高级计量法是银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，基于内部损失数据，外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。

  A . 正确 B . 错误

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• 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑关键的()。

  A.宏观环境和外部控制 B.业务经营环境和内部控制因素 C.监管环境和市场竞争 D.国家环境和政策风险

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• 下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。

  A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C．在进行敞口分析时，银行只需分析单一币种的外汇敞口，而无须分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

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• 信息科技风险计量中，由我行负责收集计量数据，开展情景分析（）

  A．A．风险管理部门 B．B．内控与法律合规部门 C．C．信息科技部门 D．D．业务部门

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• 市场风险的计量方式包括（)。①缺口分析②久期分析③外汇敞口分析④敏感性分析⑤情景分析⑥运用内部模型计算风险价值

  A．②③④⑤⑥ B．①③④⑤⑥ C．①②③④⑤ D．①②③④⑤⑥

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• 下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有（）。

  A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配 B．银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分 C．在进行敞口分析时．银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口 D．当在某一时间段内．银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时．所产生的差额就形成了外汇敞口 E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

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• 市场风险的计量方式包括风险价值、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析、压力测试和运用内部模型计算市场风险资本等（）

  是 否

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• 外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，它计算简便、清晰易懂，但往往忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险（）

  A．正确 B．错误 此题为判断题(对，错)。

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