证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（）

相似题目

• 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。

  A . 0.24，0.76 B . 0.50，0.50 C . 0.57，0.43 D . 0.43，0.57

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• 证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P为最小方差证券组合 B . 最小方差证券组合为B C . 最小方差证券组合为36%A+64%B D . 最小方差证券组合的方差为30%

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• 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

  A . 有效组合规则 B . 共同偏好规则 C . 风险厌恶规则 D . 有效投资组合规则

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• 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。

  A . A．收益性 B . B．风险性 C . C．关联性 D . D．流动性

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• 选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

  A . 30% B . 20% C . 25% D . 27.75%

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• 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P的期望收益率为14% B . 证券组合P的期望收益率为15% C . 证券组合P的方差为20% D . 证券组合P的方差为25%

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• 为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

  A . 证券A的期望收益率和方差 B . 证券B的期望收益率和方差 C . 证券A、B收益率的协方差 D . 组合中证券A、B所占的比重

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• 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。

  A . 证券组合P为最小方差证券组合 B . 最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B C . 最小方差证券组合为36%A十64%B D . 最小方差证券组合的方差为0

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• 无差异曲线足对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。

  A．无差异曲线向左上方倾斜 B．无差异曲线向右上方倾斜 C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．无曲线之间互不相交

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• 考虑5%收益的国库券和风险证券A组成一个资产组合，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

  A．40% B．50% C．60% D．70%

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• 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即e（r）=e（r），而（

  如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17646001-17649000/17646064/2015092508373935119.jpg' />，且<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/17646001-17649000/17646064/2015092508380178171.jpg' />，那么他选择B。（）

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• 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=1时构成的组合线为（)

  给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A和证券B在ρAB=1时构成的组合线为() A．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/c729c476ffd753072da86a786285f41a.jpg' /> B．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/45057302e5a3748fd93ec687ee76ab0d.jpg' /> C．<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/5754001-5757000/60db68d7bf3efca7b86d102e8ab9b894.jpg' /> D．其他

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• 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2547001-2550000/2645f380637868dc0d3caadb8acc5fbc.gif' />

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。

  A．A. 0.090; 0.0081 B．B. 0.095; 0.001675 C．C. 0.095; 0.0072 D．D. 0.100; 0.00849 E．E.缺少协方差项无法计算

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为0.095; 0.0072。（)

  对 错

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为0.100; 0.00849。（)

  对 错

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为缺少协方差项无法计算。（)

  对 错

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差不为（)。

  A．0.090; 0.0081 B． 0.095; 0.001675 C．0.095; 0.0072 D．0.100; 0.00849 E．缺少协方差项无法计算

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• 某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为0.090; 0.0081。（)

  对 错

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• 考虑5%收益的国库券和一个风险资产组合A，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

  A．40% B．50% C．60% D．70%

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• 59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少？

  A．0.24，0.76 B．0.50，0. 50 C．0.57，0.43 D．0.43，0.57

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