如果以Ev,表示期权在t时点的内在价值，石表示期权合约的协定价格，St，表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在，时点的内在价值Evt等于（）。

相似题目

• 如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

  A . 0 B . 19 C . 1 D . -1

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• 在现实的各种金融期权交易中，以高于内在价值的价格买卖的期权有（）。

  A . 实值期权 B . 虚值期权 C . 平价期权 D . 溢价期权

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• 看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格S，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

  A . S -x B . （S -x）m C . 0 D . x-S

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• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  A . 当S ≥x时，EV =0 B . 当S =（x-S ）m C . 当S ≤x时，EV =0 D . 当St>x时，EV =（S -x）m

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• 实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

  A . 正确 B . 错误

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• 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括()。

  A . 平价期权 B . 价内期权 C . 价外期权 D . 买入期权 E . 卖出期权

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• 投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

  A . 2 B . 0 C . -2 D . 无法确定

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• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。

  A . 0 B . 200 C . -200 D . 20

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• 假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

  A . 0点，36点 B . 20点，16点 C . 36点，0点 D . 16点，20点

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。

  A . （P－P ）×m B . （P －P）×m C . 0 D . （P＋P ）×m

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• 以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  A . 当St≥X时，EVt=O B . 当St C . 当St≤X时，EVt=0 D . 当St>X时，EVt=（St--X）m

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• 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）

  A . 正确 B . 错误

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• 如果已知期权的价值为10元，期权的时间价值为6元，则该期权的内在价值为（）元。

  A . 0 B . 9 C . 4 D . －1

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• 投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。

  A . 2 B . 0 C . -2 D . 无法确定

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• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，st表示该期权标的物在t时点的市场

  如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，st表示该期权 标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为()。 A.0 B.200 C.-200 D.20

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• 期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得。（）此题为判断题(对，错)。

  是 否

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格P_e时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

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• 如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P大于期权合约的履约价格Pe时，每一个看跌期权的内在价值E等于( )

  A．(P-P_e)×m B．(P_e-P)×m C．0 D．(P+P_e)×m

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• 关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是（)。A．内在价值+价外期权=0B．内在价值+价外期权

  关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是()。 A．内在价值+价外期权=0 B．内在价值+价外期权＞0 C．内在价值+价外期权＜0 D．内在价值-价外期权=0

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• 看涨期权的协定价格X大于该期权标的资产在t时点的市场价格S。，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2583001-2586000/5c74efad0fdc2772d743e0967ad90902.gif' />

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• 如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9 980、St=10 000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2937001-2940000/ef24bed8ab3d4026c251521a668f34ab.gif' />

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• 如果以EV1表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。

  <img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2520001-2523000/280870bc28a07a50a608f37fa5e4d9b9.gif' /> 此题为多项选择题。

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• 【判断题】如果股票现价超出执行价格，将执行看涨期权，如果低于执行价格，将不执行。如果用S表示股票价格，用E表示执行价格，到期看涨期权价值是Max（S－E，0)，这个基础资产的函数称为收益函数，也就是，期权收益

  A．Y.是 B．N.否

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• 如果以EV_t表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，S_t表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）

  A．当S_t≥x时，EV_t=0 B．当S_t=（x-S_t）m C．当S_t≤x时，EV_t=0 D．当St＞x时，EV_t=（S_t-x）m 此题为多项选择题。

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