假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为()。

某日，我国某月份某期货合约的结算价格为29970元/吨，收盘日价格最大波动限制为±4%，下一交易日不是有效报价的是（）元/吨。［2010年6月真题］

某企业3月初以17310元／吨的价格买入120手（每手5吨）6月份到期的铝期货合约，3月初铝锭的现货价格为16430元。5月初，现货市场铝锭价格上涨至17030元／吨，铝期货价格价格涨至17910元／吨。该企业按照当前现货价格购入600吨铝锭，同时将期货多头头寸对冲平仓，此时该企业的盈亏状况是（）。

3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买人1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，此时期货价格也涨至5250元／吨，此时买入现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作实际购进大豆的价格为（）。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约（1手=10吨），成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。

某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2840元／吨买入l手大豆合约。此后大豆价格不升反而下降到2760元／吨，该投机者继续买人1手以待价格反弹回来再平仓了结2手头寸，此种作法称为（）

某投机者认为3月份大豆期货价格会上升，故以2850元／吨买入1手大豆合约。此后价格不升反降到2780元／吨，该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了解2手头寸。此种做法为（）。

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）元。

某交易者于5月1日买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元／吨；同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元／吨。到了6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元／吨，66000元／吨。此种情况属于（）。

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手（10吨／手）9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元／吨。期权权利金为20港元／吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元／吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元／吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则豆油的基差为？元/吨。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买人10手（10吨)大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。

某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨／手)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2015元／吨的价格时再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。

3 月15 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3 手（1 手等于10 吨）6 月份大豆合约，买入8 手7 月份大豆合约，卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）。

某投机者预测9月份大豆期货合约价格将上升，故买入7手(10吨/手)，成交价格为4310元/吨，此后合约价格迅速上升到4350元/吨。为了进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入5手9月份合约，持仓总数增加到12手，12手合约的平均买入价为()。

某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨，于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约，期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时，9月大豆期货价格涨到2200港元/吨，该投机者要求行使期权，于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货，并同时在期货市场上对冲平仓。那么，他总共盈利（）港元。

某投机者预计9月份白糖价格上升，买入10手白糖期货，成交价3 700元/吨，但白糖价格不升反降，白糖期货价格降至3 660元/吨，于是再买10手。则价格应反弹到()元/吨才能恰好避免损失。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨／手)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元／吨时，再次买入5手合约，当市价反弹到（）元／吨时才可以避免损失(不计税金、手续费等费用)。

某投机者预测5月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入10手棕榈油期货合约，成交价格为5300元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）

1月1日，6月份到期的铝期货合约价格为20000元/吨,9月份到期的铝期货合约价格为20100元/吨,而往年6月份和9月份铝期货合约的价差小于80元/吨(9月期货-6月期货)。于是套利者买入一手6月合约，卖出一手9月合约，在4月1日平仓，若此时6月份和9月份的铝期货合约价格分别为19500元/吨和19550元/吨(铝期货合约1手=5吨),则套利者总盈亏为()。

8月1日，张家港豆油现货价格为2500元/吨，9月份豆油期货价格为2450元/吨，则豆油的基差为（）元/吨

5月1日，某交易者买入1手7月份铜期货合约，价格为64000元/吨，同时卖出1手9月份铜期货合约，价格为65000元/吨。6月1日铜价上涨，交易者将两种合约同时平仓，7月与9月铜合约平仓价格分别为65500元/吨，66000元/吨。此种情况属于（）

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元／吨的价格卖出3手（10吨/手）6月份大豆期货合约。此后合约价格下跌到2530元／吨，他又以此价格卖出2手6月大豆期货合约。之后价格继续下跌至2500元／吨，他再以此价格卖出1手6月大豆期货合约。若后来价格上涨到了2545元／吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（）